深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投     资基金更新招募说明书                  (2024年08月27日更新)               基金管束东谈主：嘉实基金管束有限公司               基金托管东谈主：中国银行股份有限公司                       重要指示   （一）深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金（以下简称“本基金或基金”） 根据 2011 年 6 月 9 日中国证券监督管束委员会《对于核准深证基本面 120 交易型绽开式指 数证券投资基金偏激连结基金召募的批复》（证监许可[2011]906 号）和 2011 年 6 月 22 日 《对于深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金及连结基金召募时期安排的阐述函》 （基金部函[2011]396 号）的核准，进行召募。本基金类型为交易型绽开式。本基金基金合 同于 2011 年 8 月 1 日慎重收效，自该日起本基金管束东谈主慎重出手管束本基金。   （二）本招募说明书是对原《深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金招募说明 书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管束东谈主保 证本招募说明书的内容确凿、准确、竣工。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监 会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   （三）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等要素产生波动，投资者 在投成本基金前，应全面了解本基金的居品秉性，充分计议自身的风险承受能力，感性判 断市场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质 券价钱产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金管束东谈主在基金 管束实施过程中产生的基金管束风险、本基金的特定风险等等。深证基本面 120 交易型开 放式指数证券投资基金被迫追踪标的指数“深证基本面 120 指数”，因此，本基金的事迹 阐扬与深证基本面 120 指数的阐扬密切关联。投资者投资于本基金可能濒临追踪过错阻抑 未达约定标的、指数编制机构罢手作事、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书 “风险揭示”章节。      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）    （四）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临 的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚 至出现较大亏本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关联的风险。    本基金标的指数为深证基本面 120 指数。    （1）指数样本空间    指数样本空间由知足以下条件的深市证券组成：    ①上市时期向上一个季度，除非该证券自上市以来的日均总市值在全部沪深市场证券 中排在前 30 位；    ②非 ST、*ST 证券。    （2）选样方法    ①对样本空间内证券按照当年一年的日均成交金额由高到低名次，剔革职次后 20%的 证券；    ②对样本空间内剩余证券狡计其基本面价值（FV）。单个证券的基本面价值狡计方法如 下：    A．以当年 5 年的年报数据狡计以下 4 个基本面想象：    a．营业收入：公司当年 5 年营业收入的平均值；    b．现款流：公司当年 5 年现款流的平均值；    c．净资产：公司在如期调养时的净资产；    d．分红：公司当年 5 年分红总额的平均值。    B.若一公司可用年报数据少于 5 年，那么按可用年限的数据狡计基本面想象；    C.狡计每只证券单个基本面想象占样本空间通盘证券这一想象总和的百分比；    a．营业收入占样本空间通盘证券营业收入总和的百分比；    b．现款流占样本空间通盘证券现款流总和的百分比；    c．净资产占样本空间通盘证券净资产总和的百分比；    d．分红占样本空间通盘证券分红总和的百分比。    D 基本面价值由上述 4 个百分比数据的简便算术平均值乘以 10，000，000 得出。    ③将②中剩余证券按照基本面价值由高到低名次，登第名次在前 120 名的证券动作深 证基本面 120 指数的样本。    有 关 标 的 指 数具 体编制 有谋略 及成份 股信息 详见 深证信 息有限 公司网站，网址： www.szsi.cn。    同期，本基金为股票型基金，其历久平均风险和预期收益率高于夹杂型基金、债券型 基金、及货币市场基金。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基 金合同和基金居品贵府概要，全面相识本基金的风险收益特征和居品秉性，并充分计议自 身的风险承受能力，感性判断市场，严慎作念出投资决策。    深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （五）投资有风险，投资者申购基金份额时应负责阅读本招募说明书。   （六）基金的过往事迹并不预示其翌日阐扬。   （七）基金管束东谈主承诺以恪尽责守、淳厚信用、严慎辛勤的原则管束和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。   本招募说明书照旧本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 7 月 18 日，磋商财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），相配事项注明除外。         深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                        一、前言   本《招募说明书》依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售 管束办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息走漏管束办法》（以 下简称《信息走漏办法》）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管束划定》（以下 简称“《流动性风险管束划定》”）、《证券投资基金信息走漏内容与花式准则第 5 号募说明书的内容与花式>》等磋商法律法例以及《深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投 资基金基金合同》编写。   基金管束东谈主承诺本招募说明书不存在职何不实纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对 其确凿性、准确性、竣工性承担法律背负。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府苦求 召募的。本基金管束东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何证明或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之 处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主 和本基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受，并 按照《基金法》、基金合同偏激他磋商划定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份 额捏有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                           二、释义   本《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 基金或本基金           指深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金； 基金合同             指《深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金基金合同》及                  对基金合同的任何有用更正和补充； 招 募 说明书或本招募 指《深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金招募说明书》 说明书              偏激更新； 基金份额发售公告         指《深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金基金份额发售                  公告》； 基金居品贵府概要         指《深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金基金居品贵府                  概要》偏激更新 托管左券             指《深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金托管左券》及                  其任何有用更正和补充； 中国               中华东谈主民共和国(仅为本招募说明书办法不包括香港相配行政区、                  澳门相配行政区及台湾地区) 中国证监会            指中国证券监督管束委员会； 银行业监督管束机构        指中国东谈主民银行和/或国度金融监督管束总局等对银行业金融机构                  进行监督和管束的机构； 《基金法》            指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰球东谈主民代表大会常务委员会第五                  次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券                  投资基金法》及频频作念出的更正； 《销售办法》           指 2004 年 6 月 25 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1 日起实                  施的《证券投资基金销售管束办法》及频频作念出的更正； 《运作办法》           指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布，于 2004 年 7 月 1 日起实                  施并于 2014 年 7 月 7 日更正的《公开召募证券投资基金运作管束                  办法》及频频作念出的更正； 《信息走漏办法》         指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布并于 2019 年 9 月 1 日实施的                  《公开召募证券投资基金信息走漏管束办法》及频频作出的更正； 《 流 动性风险管束规 指中国证监会 2017 年年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公 定》               开召募绽开式证券投资基金流动性风险管束划定》及颁布机关对其                  频频作念出的更正； 深交所《业务详情》        指《深圳证券交易所交易型绽开式指数基金业求实施详情》； 交 易 型绽开式指数证 指《深圳证券交易所交易型绽开式指数基金业求实施详情》界说的      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 券投资基金            “交易型绽开式指数基金”，就是指经照章召募的，以追踪特定证                  券指数为标的的绽开式基金，其基金份额用组合证券进行申购、赎                  回，并在深圳证券交易所上市交易； ETF 连结基金         指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资标的雷同，                  细密追踪事迹比拟基准，追求追踪偏离度和追踪过错最小化，领受                  绽开式运作方式的基金； 元                指东谈主民币元； 基金管束东谈主            指嘉实基金管束有限公司； 基金托管东谈主            指中国银行股份有限公司； 登记结算业务           指《中国证券登记结算有限背负公司对于深圳证券交易所交易型开                  放式基金登记结算业求实施详情》界说的基金份额的登记、托管和                  结算业务； 登记结算机构           指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国                  证券登记结算有限背负公司； 投资者              指个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和法律法例或中                  国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者； 个东谈主投资者            指依据中国磋商法律法例不错投资于证券投资基金的当然东谈主； 机构投资者            指在中国境内正当注册登记或经有权政府部门批准设立和有用存                  续并照章不错投资于证券投资基金的企业法东谈主、劳动法东谈主、社会团                  体或其他组织； 及格境外机构投资者        指安妥《及格境外机构投资者境内证券投资管束办法》及关联法律                  法例划定不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国                  境外的机构投资者； 基金份额捏有东谈主大会        指按照基金合同第十部分之划定召集、召开并由基金份额捏有东谈主或                  其正当的代理东谈主进行表决的会议； 基金召募期            指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份额                  召募期限，自基金份额发售之日起最长不向上 3 个月； 基金合同收效日          指募采集束，基金召募的基金份额总额、召募金额和基金份额捏有                  东谈主东谈主数安妥关联法律法例和基金合同划定的，基金管束东谈主依据《基                  金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证监会的书面阐述之日； 存续期              指基金合同收效至隔断之间的不如期期限； 职责日              指深圳证券交易所的正常交易日； 认购               指在基金召募期内，投资者按照基金合同的划定苦求购买本基金基                  金份额的行径；      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 申购               指在基金合同收效后的存续期间，投资者苦求购买本基金基金份额                  的行径； 赎回               指在基金合同收效后的存续期间，基金份额捏有东谈主按基金合同划定                  的条件苦求将其捏有的本基金基金份额兑换为基金合同约定的对                  价资产的行径； 申购赎回清单           由基金管束东谈主编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文献； 申购对价             投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书划定应托福的组                  合证券、现款替代、现款差额偏激他对价； 赎回对价             基金份额捏有东谈主赎回基金份额时，基金管束东谈主按基金合同和招募说                  明书划定应托福给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额偏激他                  对价； 标的指数             中证指数有限公司编制并发布的深证基本面 120 指数偏激翌日可                  能发生的变更； 组合证券             指本基金标的指数所包含的全部或部分证券； 完全复制法            一种构建追踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的通盘                  成份证券，而且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的                  比例，以达到复制指数的办法； 最小申购赎回单元         本基金申购份额、赎回份额的最低数目，投资者申购或赎回的基金                  份额应为最小申购赎回单元的整数倍； 现款替代             申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的划定，用于                  替代组合证券中部分证券的一定数目的现款； 现款差额             最小申购赎回单元的资产净值与按当日收盘价狡计的最小申购赎                  回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资者申购或赎回时应                  支付或应获取的现款差额根据最小申购赎回单元对应的现款差额、                  申购或赎回的基金份额数狡计； 预估现款部分           由基金管束东谈主狡计并在 T 日申购赎回清单中公布确当日现款差额                  预估值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结； 基金份额参考净值         深圳证券交易所在交易时期内根据申购赎回清单中的组合证券的                  实时市值并加计含预估现款部分所狡计发布的基金份额参考净值，                  简称 IOPV； 指示               指基金管束东谈主在管束基金资产时，向基金托管东谈主发出的资金划拨及                  什物券调拨等指示； 代销机构             指安妥《销售办法》和中国证监会划定的其他条件，取得基金代销                  业务阅历并接受基金管束东谈主托福，代为办理基金认购、申购、赎回       深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                   和其他基金业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商                   （代办证券公司）； 销售机构              指基金管束东谈主及本基金代销机构； 基金销售网点            指基金管束东谈主的直销中心及基金代销机构的代销网点； 发售代理机构            指安妥《销售办法》和中国证监会划定的其他条件，由基金管束东谈主                   指定的代理本基金发售业务的机构； 申购赎回代理券商          安妥《销售办法》和中国证监会划定的其他条件，由基金管束东谈主指                   定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司； 指定媒介              指中国证监会指定的用以进行信息走漏的寰球性报刊及指定互联                   网网站（包括基金管束东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金                   电子走漏网站）等媒介； 绽开日               指为投资者办理基金申购、赎回等业务的职责日； T 日               指投资者向销售机构提议申购、赎回或其他业务苦求的绽开日； T+n 日             指 T 日后（不包括 T 日）第 n 个职责日，n 指当然数； 收益评价日             指基金管束东谈主狡计本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日； 基金净值增长率           收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减                   去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日                   为启动日再行狡计）； 标的指数同期增长率         收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之                   比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折                   算日为启动日再行狡计）； 基金资产总值            指基金捏有的种种有价证券、银行入款本息、应收款项以及以其他                   资产等面孔存在的基金资产的价值总和； 基金资产净值            指基金资产总值减去基金欠债后的价值； 基金份额净值            指以狡计日基金资产净值除以狡计日基金份额余额所得的单元基                   金份额的价值； 基金资产估值            指狡计、评估基金资产和欠债的价值，以确定基金资产净值和基金                   份额净值的过程； 流动性受限资产           指由于法律法例、监管、合同或操作艰辛等原因无法以合理价钱予                   以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购                   与银行如期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌                   股票、流通受限的新股及非公拓荒行股票、资产支捏证券、因刊行                   东谈主债务背信无法进行转让或交易的债券等； 法律法例              指中华东谈主民共和国现行有用的法律、行政法例、司法证明、地点法   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）               规、地点规章、部门规章偏激他范例性文献以及对于该等法律法例               的频频修改和补充； 不可抗力          指任何无法料念念、无法克服、无法幸免的事件和要素，包括但不限               于洪流、地震偏激他当然灾害、构兵、疫情、骚乱、失火、政府征               用、充公、法律变化、突发停电、电脑系统或数据传输系统非正常               罢手以偏激他突发事件、证券交易时势非正常暂停或罢手交易等。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                       三、基金管束东谈主 （一） 基金管束东谈主基本情况    称号    嘉实基金管束有限公司   注册地址   中国（上海）目田贸易张望区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主   经雷   成立日历   1999 年 3 月 25 日   注册成本   1.5 亿元   股权结构   中诚相信有限背负公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限背负公司 30%。   存续期间   捏续计划    电话    （010）65215588    传真    （010）65185678   磋商东谈主    胡勇钦   嘉实基金管束有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立，是中国第一批基金管束公司之一，是中外搭伙基金管束公司。公司注册地上海，总部 设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。 公司获取首批寰球社保基金、企业年金投资管束东谈主、QDII 和特定资产管束业务等阅历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，联席董事长（代行董事长职责），博士研究生，中共党员。曾任职于招商 银行北京分行，中国民航总局金飞民航经济发展中心总司理助理兼证券业务部司理，北京 城市铁路股份有限公司总司理，北京市轨谈交通竖立管束有限公司副总司理，北京市保障 性住房竖立投资中心副总司理，中国东谈主民财产保障股份有限公司船舶货运保障部总司理， 中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产管束有限公司党委委员、副总裁。现任中诚相信有 限背负公司党委委员、总裁。     深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）    王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限背负公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限背负公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、相信业务三部总司理、金钱管束中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本管束 （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限背负公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管束（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商管束学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与惩处有谋略负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交易 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实践官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管束委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算磋议集团高等照应人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席磋议照应人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券作当事人管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管束学院工业企业管束专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限背负公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，悲怆董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会独创会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教养。2004 年主捏创 建了全联并购公会；2005 年担任经济团结与发展组织（OECD）投资委员会行家委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理行家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息作事股份有限公司悲怆董事、北京中关村银行股 份有限公司悲怆董事、上海仁会生物制药股份有限公司悲怆董事。    汤欣先生，悲怆董事，法学博士，清华大学法学院教养、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届悲怆董事委员会主任委员、上海证券     深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院实践特邀磋议行家、深圳证券交 易所法律专科磋议委员会委员、中国证券投资基金业协会法制职责委员会委员、中国上市 公司协会学术照应人委员会委员、贵州银行股份有限公司悲怆董事、民生证券股份有限公司 悲怆董事、万达电影股份有限公司悲怆董事。    陈重先生，悲怆董事，博士，中共党员，明石投资管束有限公司副董事长，兼任明石 立异期间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东谈主民政府副秘书长（分担金融工 作）；新华基金管束股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客期间发 展股份有限公司监事会主席、豆神培育科技（北京）股份有限公司悲怆董事、四川省投资集 团股份有限背负公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司悲怆董事。    类承曜先生，悲怆董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学教养、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究行家职责室行家。现兼任北 汽财务公司悲怆董事、余姚农商行悲怆董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管束中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管束有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，管束学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主捏职责）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日搭伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限背负公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限背负公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管束有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管束有限公司，曾任稽核部实践总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联念念（北京）有限公司经过分析师，2011    深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管束有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管束有限公司，曾任合规管束部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管束有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管束有限公司总司理，嘉实金钱管束有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管束有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息期间部董事总司理，瑞信集 团信息期间部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管束 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管束局、中汇储投资有限背负公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管束有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、始创证券经纪有限背负 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管束有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管束有限公司、汇添富 基金管束股份有限公司、海富通基金管束有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管束有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限背负公司投资司理助理。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。    深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   激流先生，均衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券管束总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管束部副总司理，兴业证券研究发 展中心高等研究员、欢迎作事中心首席欢迎分析师，上海证券资产管束分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管束 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管束有限公司。   （1）现任基金司理   李直先生，硕士研究生，10 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。2014 年 月 30 日至 2021 年 9 月 4 日任嘉实中创 400 交易型绽开式指数证券投资基金连结基金基金 司理、2019 年 3 月 30 日至 2021 年 9 月 4 日任中创 400 交易型绽开式指数证券投资基金基 金司理、2019 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉实中证新兴科技 100 策略交易型绽开式 指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证金融地产交 易型绽开式指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证 金融地产交易型绽开式指数证券投资基金连结基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证主要破费交易型绽开式指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2022 年 1 月 25 日任嘉实创业板交易型绽开式指数证券投资基金基金司理、 投资基金连结基金基金司理、2019 年 12 月 5 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉实中证先进制造 100 策略交易型绽开式指数证券投资基金基金司理、2020 年 4 月 24 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉 实中证医药健康 100 策略交易型绽开式指数证券投资基金基金司理、2021 年 1 月 25 日至     深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 21 日任嘉实中证医药健康 100 策略交易型绽开式指数证券投资 基金连结基金基金司理、2021 年 7 月 2 日至 2023 年 4 月 12 日任嘉实黄金证券投资基金 （LOF）基金司理、2022 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 1 日任嘉实中证信息安全主题交易型开 放式指数证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 20 日至 2023 年 2 月 10 日任嘉实中证医疗指 数型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 23 日至 2023 年 4 月 12 日任嘉实上海金交 易型绽开式证券投资基金基金司理。2017 年 12 月 26 日于今任嘉实深证基本面 120 交易型 绽开式指数证券投资基金连结基金基金司理、2017 年 12 月 26 日于今任深证基本面 120 交 易型绽开式指数证券投资基金基金司理、2021 年 3 月 30 日于今任嘉实中证大农业交易型开 放式指数证券投资基金基金司理、2021 年 6 月 10 日于今任嘉实恒生科技交易型绽开式指数 证券投资基金（QDII）基金司理、2021 年 8 月 18 日于今任嘉实中证新动力汽车指数证券投 资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证 500 交易型绽开式指数证券投资基金基 金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证 500 交易型绽开式指数证券投资基金连结基金基 金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证科创创业 50 交易型绽开式指数证券投资基金发 起式连结基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证科创创业 50 交易型绽开式指数 证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型绽开式指 数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资 基金（LOF）基金司理、2022 年 1 月 25 日于今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资 基金基金司理、2023 年 9 月 14 日于今任嘉实中证 2000 交易型绽开式指数证券投资基金基 金司理、2023 年 10 月 27 日于今任嘉实中证大农业交易型绽开式指数证券投资基金发起式 连结基金基金司理、2023 年 11 月 1 日于今任嘉实标普石油自然气勘测及坐蓐精选行业交易 型绽开式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2023 年 11 月 23 日于今任嘉实中证 100 交 易型绽开式指数证券投资基金基金司理。    （2）历任基金司理    杨阳先生，管束时期为 2011 年 8 月 1 日至 2014 年 3 月 11 日；杨宇先生，管束时期为    Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责东谈主见 峰先生，公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，指数投资部负责东谈主刘珈吟女士，指 数基金司理怎么女士，增强立场投资总监刘斌先生。      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） （三） 基金管束东谈主的职责 申购、赎回、转念和登记事宜； 为；   （四）基金管束东谈主的承诺 立健全里面阻抑轨制，采选有用措施，羁系违背磋商法律法例、基金合同和中国证监会有 关划定的行径发生。 规，建立健全的里面阻抑轨制，采选有用措施，羁系下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公道地对待其管束的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额捏有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会划定攻击的其他行径。 律法例及行业范例，淳厚信用、辛勤尽责，不得将基金资产用于以下投资或行为：   （1）承销证券；   （2）向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或国务院另有划定的除外；   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （5）向基金管束东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管束东谈主、基金托管东谈主刊行的股票 或者债券；   （6）买卖与其基金管束东谈主、基金托管东谈主有控股关系的鼓动或者与基金管束东谈主、基金托 管东谈主有其他要紧锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易行为；   （8）其时有用的法律法例、中国证监会及《基金合同》划定攻击从事的其他行径。   对于因上述（5）、（6）项情形导致无法投资的标的指数成份股的，基金管束东谈主应在严 格阻抑追踪过错的前提下，结合使用其他合理方法进行安妥替代。   （1）依照磋商法律法例和基金合同的划定，本着严慎的原则为基金份额捏有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行有用的磋商法律法例、规章、基金合同和中国证监会的磋商划定，泄 漏在职职期间瞻念察的磋商证券、基金的营业隐私、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资规划等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额捏有东谈主利益的证券交易偏激他行为。   （五）基金管束东谈主的里面阻抑轨制   为加强里面阻抑，羁系和化解风险，促进公司诚信、正当、有用计划，保障基金份额 捏有东谈主利益，根据《证券投资基金管束公司里面阻抑指挥意见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面阻抑体系和里面阻抑轨制。   公司里面阻抑轨制由里面阻抑大纲、基本管束轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面阻抑大纲是对公司轨则划定的内控原则的细化和伸开，是各项基本管束轨制的纲目和 统带。基本管束轨制包括投资管束、信息走漏、信息期间管束、公司财务管束、基金司帐、 东谈主力资源管束、贵府档案管束、事迹评估考察、合规管束和风险峻抑、遑急应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭背负、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面阻抑包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、实践、监督、反馈等各个设施；   （2）有用性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控步调，关切内控轨制 的有用实践；   （3）悲怆性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保捏相对悲怆；   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）  （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互悲怆。  （5）成本效益原则：运用科学化的计划管束方法缩小运作成本，提高经济效益，以合 理的阻抑成本达到最好的里面阻抑效果。  （1）公司董事会对公司建立里面阻抑系统和提拔其有用性承担最终背负。董事会下设 风控与内审委员会，负责张望公司里面管束轨制的正当合规性及内控轨制的实践情况，充 分阐述悲怆董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理组成，负责指挥基金资产的 运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险峻抑委员会为公司风险管束的最高决策机构，由公司总司理、督察长及部门 总监组成，负责全面评估公司计划管束过程中的各项风险，并提议羁系化解措施。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面阻抑轨制的实践情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会阐发公司里面阻抑实践情况。  （5）合规管束部门：公司管束层青睐和支捏合规风控职责，并保证合规管束部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规管束部门偏激各岗亭的职责和 职责经过、组织次序。合规管束部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部阻抑轨制的实践情况的监控张望职责。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险峻抑第一背负东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时阐发的义务。  （7）岗亭职工：公司努力缔造内控优先和风险管束理念，培养全体职工的风险羁系意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险相识诱骗到公司各个部门、各个岗亭和各个设施。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控背负，并负有对岗亭职责中发现的风险隐患或风险问题实时阐发、反馈的义务。  公司确立“轨制上阻抑风险、期间上量化风险”，积极给与或领受先进的风险峻抑技 术和妙技，进行里面阻抑和风险管束。  （1）公司逐步健全法东谈主治理结构，充分阐述悲怆董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益输送和里面东谈主阻抑自得的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司设立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互悲怆。公司逐步建立决策科学、运营范例、管束高效的运行机制，包 括民主、透明的决策步调和管束议事功令，高效、严谨的业求实践系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了轨则递进、权责支持、严实有用的内控防地：      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   ① 各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经过，各岗亭东谈主员在上岗前均须瞻念察 并以书面方式承诺慑服，在授权范围内承担背负；   ② 建立重要业务处理字据传递和信息相易轨制，关联部门和岗亭之间相互监督制衡；   （4）公司建立有用的东谈主力资源管束轨制，健全激励拘谨机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适当的劳动操守和专科胜任能力。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时羁系和化解风险。   （6）授权阻抑应当诱骗于公司计划行为的弥远，授权阻抑的主要内容包括：   ①鼓动会、董事会、监事会和管束层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权 规范和步调，确保授权轨制的贯彻实践；   ②公司各部门、分公司及职工在划定授权范围内左右相应的职责；   ③要紧业务授权采选书面面孔，授权书应当明确授权内容和时效。   ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行悲怆运作，分别核算，实时、准确 和竣工地反应基金财产的情景。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分辩各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金司帐和公司司帐等重要岗亭不得有东谈主员的相通。投资、研究、交易、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理隔断。   （9）建立和关切信息管束系统，严格信息管束，保证客户贵府等信息安全、确凿和完 整。积极关切信息相易渠谈的流通，建立明晰的阐发系统，各级指引、部门及职工均有明 确的阐发路线。   （10）建立和完善客户作事规范，加强基金销售管束，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不高洁竞争行径。   （11）制订切实有用的济急应变措施，建立危境处理机制和步调，对发生严重影响基金 份额捏有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会厚实的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规管束部门对公司里面阻抑轨制的实践情况 进行捏续的监督，保证里面阻抑轨制落实；如期评价里面阻抑的有用性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务安妥 磋商法律、行政法例、部门规章及行业监管功令；   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）  ②对里面风险峻抑轨制的捏续监督。合规管束部门捏续完善“风险背负授权体系”机 制，组织关联业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险背负东谈主，确保通盘识别出的枢纽 风险点均有对应阻抑措施，实时羁系和化解风险；  ③督察长按照公司划定，向董事会、计划管束主要负责东谈主阐发公司计划管束的正当合 规情况和合规管束职责开展情况。  （1）本公司承诺以上对于里面阻抑的走漏确凿、准确；  （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展约束完善里面阻抑体系和里面阻抑轨制。    深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                      四、基金托管东谈主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息走漏磋商东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东谈主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器具有丰富的银行、 证券、基金、相信从业教养，且具有国外职责、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕 士以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管作事，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。   动作国内首批开展证券投资基金托管业务的营业银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管束规划、相信规划、企业年金、银行欢迎居品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类皆全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值作事，为种种客户提供个性化的托管升值作事，是国内最初的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   斥逐 2024 年 6 月 30 日，中国银行已托管 1111 只证券投资基金，其中境内基金 1046 只，QDII 基金 65 只，掩饰了股票型、债券型、夹杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，知足了不同客户多元化的投资欢迎需求，基金托管范畴位居同行前哨。   （四）托管业务的里面阻抑轨制   中国银行托管业务部风险管束与阻抑职责是中国银行全面风险峻抑职责的组成部分， 继承中国银行风险峻抑理念，坚捏“范例运作、稳健计划”的原则。中国银行托管业务部 风险峻抑职责诱骗业务各设施，通过风险识别与评估、风险峻抑措施设定及轨制竖立、内 外部张望及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后获取基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准 则 的 无 保属意 见的审阅报 告。2020 年 ，中国银行 陆续获取 了基于“ISAE3402”和   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） “SSAE16”双准则的里面阻抑审计阐发。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实， 或者有用保证托管资产的安全。   （五）托管东谈主对管束东谈主运作基金进行监督的方法和步调   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管束办法》的 关联划定，基金托管东谈主发现基金管束东谈主的投资指示违背法律、行政法例和其他磋商划定， 或者违背基金合同约定的，应当拒却实践，实时文书基金管束东谈主，并实时向国务院证券监 督管束机构阐发。基金托管东谈主如发现基金管束东谈主依据交易步调照旧收效的投资指示违背法 律、行政法例和其他磋商划定，或者违背基金合同约定的，应当实时文书基金管束东谈主，并及 时向国务院证券监督管束机构阐发。      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                           五、关联作事机构 （一） 基金份额销售机构   (1)国泰君安证券股份有限公司 住所              中国（上海）目田贸易张望区商城路 618 号 办公地址            上海市静安区南京西路 768 号 注册地址            中国（上海）目田贸易张望区商城路 618 号 法定代表东谈主           贺青                  磋商东谈主      黄博铭 电话              (021)38676666       传真       (021)38670666 网址              http://www.gtja.c   客服电话     95521                 om   (2)中信建投证券股份有限公司 住所              北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址            北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层 注册地址            北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东谈主           王常青                 磋商东谈主      谢安定 电话              010-86451810 网址              http://www.csc108   客服电话     (8610)65608107                 .com   (3)国信证券股份有限公司 住所              深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址            深圳市福田区福华一齐 125 号国信金融大厦 注册地址            深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表东谈主           张纳沙                 磋商东谈主      李颖 电话              0755-81682519 网址              http://www.guosen   客服电话     95536                 .com.cn   (4)招商证券股份有限公司 住所、办公地址         深圳市福田区福田街谈福华一齐 111 号 注册地址            深圳市福田区福田街谈福华一齐 111 号      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 法定代表东谈主           霍达                  磋商东谈主      业清扬 电话              0755-82943666       传真       0755-83734343 网址              http://www.cmschi   客服电话     95565                 na.com  (5)广发证券股份有限公司 住所              广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室 办公地址            广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 注册地址            广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室 法定代表东谈主           林传辉                 磋商东谈主      陈姗姗 电话              （020）66338888 网址              http://www.gf.com   客服电话     95575 或致电各地营                 .cn                          业网点  (6)中信证券股份有限公司 住所              深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座 办公地址            深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市向阳区亮马桥路 注册地址            深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座 法定代表东谈主           张佑君                 磋商东谈主      王一通 电话              010-60838888 网址              http://www.citics   客服电话     95558                 .com  (7)中国星河证券股份有限公司 住所              北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址            北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 注册地址            北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东谈主           王晟                  磋商东谈主      辛国政 电话              010-80928123 网址              http://www.chinas   客服电话     4008-888-888 或                 tock.com.cn                  95551  (8)海通证券股份有限公司 住所              上海市黄浦区广东路 689 号 办公地址            上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 注册地址            上海市黄浦区广东路 689 号      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 法定代表东谈主           周杰                  磋商东谈主      张家瑞 电话              021-23185429        传真       021-63809892 网址              http://www.htsec.   客服电话     95553 或拨打各城市                 com                          营业网点磋议电话  (9)申万宏源证券有限公司 住所、办公地址         上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 注册地址            上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东谈主           杨周详                 磋商东谈主      王昊洋 电话              021-33389888        传真       021-33388224 网址              http://www.swhysc   客服电话     95523 或                 .com                         4008895523  (10)兴业证券股份有限公司 住所、办公地址         福建省福州市湖东路 268 号 注册地址            福建省福州市湖东路 268 号 法定代表东谈主           杨华辉                 磋商东谈主      乔琳雪 电话              021-38565547 网址              http://www.xyzq.c   客服电话     95562                 om.cn  (11)国投证券股份有限公司 住所、办公地址         深圳市福田区福田街谈福华一齐 119 号安信金融大厦 注册地址            深圳市福田区福田街谈福华一齐 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主           黄炎勋                 磋商东谈主      彭洁联 电话              0755-81682531 网址              http://www.essenc   客服电话     95517 或 4008-001-                 e.com.cn                     001  (12)华泰证券股份有限公司 住所、办公地址         江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 注册地址            江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表东谈主           张伟                  磋商东谈主      郭力铭 电话              18936886079 网址              http://www.htsc.c   客服电话     95597                 om.cn/  (13)山西证券股份有限公司      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 住所、办公地址         山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 注册地址            山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表东谈主           王怡里                 磋商东谈主      郭熠 电话              （0351）8686659       传真       （0351）8686619 网址              http://www.sxzq.n   客服电话     95573                 et/shouye/index.s                 html  (14)中信证券(山东)有限背负公司 住所              青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址            青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 注册地址            青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东谈主           肖海峰                 磋商东谈主      赵如意 电话              0532-85725062 网址              http://sd.citics.   客服电话     95548                 com  (15)东兴证券股份有限公司 住所              北京市西城区金融大街 5 号（新汜博厦）12、15 层 办公地址            北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 B 座 12、15 层；北京市西城                 区金融大街 9 号金融街中心 17、18 层 注册地址            北京市西城区金融大街 5 号（新汜博厦）12、15 层 法定代表东谈主           李娟                  磋商东谈主      程浩亮 电话              010-66559211 网址              http://www.dxzq.n   客服电话     95309                 et  (16)东吴证券股份有限公司 住所、办公地址         江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 注册地址            江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表东谈主           范力                  磋商东谈主      陆晓 电话              0512-52938521       传真       0512-62938527 网址              http://www.dwzq.c   客服电话     95330                 om.cn  (17)耿直证券股份有限公司      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 住所              湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 办公地址            北京市向阳区向阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 17 层 注册地址            湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 法定代表东谈主           施华                  磋商东谈主         丁敏 网址              http://www.founde   客服电话        95571                 rsc.com  (18)长城证券股份有限公司 住所、办公地址         深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 注册地址            深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 法定代表东谈主           王军                  磋商东谈主         陈静 电话              0755-8355761 网址              http://www.cgws.c   客服电话        95514                 om/cczq  (19)光大证券股份有限公司 住所、办公地址         上海市静安区新闸路 1508 号 注册地址            上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主           刘秋明                 磋商东谈主         郁疆 网址              http://www.ebscn.   客服电话        95525                 com  (20)中信证券华南股份有限公司 住所、办公地址         广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001 室 注册地址            广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001 室 法定代表东谈主           陈可可                 磋商东谈主         郭杏燕 电话              020-88834787 网址              http://www.gzs.co   客服电话        95548                 m.cn  (21)南京证券股份有限公司 住所              江苏省南京市江东中路 389 号 办公地址            江苏省南京市建邺区江东中路 389 号 注册地址            江苏省南京市江东中路 389 号 法定代表东谈主           李剑锋                 磋商东谈主         曹梦媛      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 电话              025-58519529 网址              http://www.njzq.c   客服电话     95386                 om.cn  (22)浙商证券股份有限公司 住所、办公地址         浙江省杭州市五星路 201 号 注册地址            浙江省杭州市五星路 201 号 法定代表东谈主           吴承根                 磋商东谈主      许嘉行 电话              （0571）87901912      传真       （0571）87901913 网址              http://www.stocke   客服电话     95345                 .com.cn  (23)祯祥证券股份有限公司 住所              深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25                 层 办公地址            深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座 22-25 层 注册地址            深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25                 层 法定代表东谈主           何之江                 磋商东谈主      王阳 传真              021-58991896 网址              http://www.stock.   客服电话     95511-8                 pingan.com  (24)东莞证券股份有限公司 住所              东莞市莞城区可园南路一号 办公地址            广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 注册地址            东莞市莞城区可园南路一号 法定代表东谈主           陈照星                 磋商东谈主      梁微 电话              0769-22115712 网址              http://www.dgzq.c   客服电话     95328                 om.cn/  (25)东海证券股份有限公司 住所              江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址            上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 注册地址            江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表东谈主           王文卓                 磋商东谈主      王一彦      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 电话              (021)20333333       传真       021-50498825 网址              http://www.longon   客服电话     95531;400-8888-                 e.com.cn                     588  (26)申万宏源西部证券有限公司 住所、办公地址         新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 注册地址            新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 法定代表东谈主           王献军                 磋商东谈主      王昊洋 电话              021-33389888        传真       021-33388224 网址              www.swhysc.com      客服电话     95523 或  (27)中泰证券股份有限公司 住所、办公地址         山东省济南市市中区经七路 86 号 注册地址            山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表东谈主           王洪                  磋商东谈主      张峰源 电话              021-20315719 网址              http://www.zts.co   客服电话     95538                 m.cn  (28)财通证券股份有限公司 住所、办公地址         浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 注册地址            浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 法定代表东谈主           章启诚                 磋商东谈主      严泽文 网址              http://www.ctsec.   客服电话     96336                 com  (29)中国中金金钱证券有限公司 住所              深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦                 L4601-L4608 办公地址            深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21                 层登第 04 层 注册地址            深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦                 L4601-L4608 法定代表东谈主           高涛                  磋商东谈主      陈梓基      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 网址              https://www.ciccw   客服电话     95532                 m.com/ciccwmweb/  (30)东方金钱证券股份有限公司 住所              西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址            上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦 注册地址            西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表东谈主           戴彦                  磋商东谈主      陈亚男 电话              021-23586583        传真       021-23586789 网址              http://www.18.cn    客服电话     95357  (31)国金证券股份有限公司 住所              成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址            上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼 注册地址            成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东谈主           冉云                  磋商东谈主      郭元媛 电话              15690849268 网址              http://www.gjzq.c   客服电话     95310                 om.cn  (32)华宝证券股份有限公司 住所、办公地址         中国(上海)目田贸易张望区浦电路 370 号 2、3、4 层 注册地址            中国(上海)目田贸易张望区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东谈主           刘加海                 磋商东谈主      夏元 电话              （021）68777222       传真       （021）68777822 网址              http://www.cnhbst   客服电话     4008209898                 ock.com  (33)财达证券股份有限公司 住所、办公地址         河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦 注册地址            河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦 法定代表东谈主           翟建强                 磋商东谈主      高晨婧 电话              0311-86273151 网址              https://www.95363   客服电话     河北省内:95363;河                 .com/                        北省外:0311-95363  (34)湘财证券股份有限公司 住所              湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 办公地址            上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼 注册地址            湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表东谈主           高振营                 磋商东谈主      江恩前 电话              (021)38784580 网址              http://www.xcsc.c   客服电话     95351                 om  (35)渤海证券股份有限公司 住所              天津经济期间拓荒区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址            天津市南开区宾水西谈 8 号 注册地址            天津经济期间拓荒区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表东谈主           安志勇                 磋商东谈主      王星 电话              022-28451922 网址              http://www.ewww.c   客服电话     956066                 om.cn/  (36)东北证券股份有限公司 住所              吉林省长春市生态大街 6666 号 办公地址            长春市生态大街 6666 号 注册地址            吉林省长春市生态大街 6666 号 法定代表东谈主           李福春                 磋商东谈主      安岩岩 电话              021-20361166 网址              http://www.nesc.c   客服电话     95360                 n  (37)第一创业证券股份有限公司 住所、办公地址         深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 20 楼 注册地址            深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 20 楼 法定代表东谈主           吴礼顺                 磋商东谈主      王雯 电话              0755-23838752 网址              http://www.firstc   客服电话     95358                 apital.com.cn  (38)金元证券股份有限公司 住所              海口市南宝路 36 号证券大厦４楼 办公地址            海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 注册地址            海口市南宝路 36 号证券大厦４楼      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 法定代表东谈主           王作义                 磋商东谈主        唐乙丹 网址              http://www.jyzq.c   客服电话       400-8888-228                 n  (39)德邦证券股份有限公司 住所              上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址            上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩金融中心 S2 幢 22 楼 注册地址            上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表东谈主           武晓春                 磋商东谈主        张卉娟 电话              （021）68761616 网址              http://www.tebon.   客服电话       4008888128                 com.cn  (40)华福证券有限背负公司 住所              福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 办公地址            福州市台江区江滨中正途 380 号宝地广场 18-19 层 注册地址            福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东谈主           苏军良                 磋商东谈主        林秋红 网址              http://www.hfzq.c   客服电话       95547                 om.cn  (41)华源证券股份有限公司 住所              青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址            湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路 278 号中海中心 34 层 注册地址            青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 法定代表东谈主           邓晖                  磋商东谈主        陈涛 电话              15618903281         传真         010-57672020 网址              http://www.huayua   客服电话       95305                 nstock.com  (42)华金证券股份有限公司 住所              上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 办公地址            上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层（陆家嘴世纪金融广场 2 号                 楼） 注册地址            上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 法定代表东谈主           燕文波                 磋商东谈主        秦臻 电话              021-20655438        传真         021-20655438      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 网址              http://www.huajin    客服电话    956011                 sc.cn   (43)联储证券股份有限公司 住所              山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 办公地址            北京市向阳区空隙路 5 号院 3 号楼中建金钱国际中心 27 层 注册地址            山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 法定代表东谈主           吕春卫                  磋商东谈主     陈茜 电话              010-86499838         传真      010-86499401 网址              http://www.lczq.c    客服电话    021-                 om/                          80295794;0755-   (44)爱建证券有限背负公司 住所、办公地址         中国（上海）目田贸易张望区世纪正途 1600 号 1 幢 32 楼 注册地址            中国（上海）目田贸易张望区世纪正途 1600 号 1 幢 32 楼 法定代表东谈主           祝健                   磋商东谈主     赵婧玥 电话              021-32229888-25129 网址              http://www.ajzq.c    客服电话    4001962502                 om   包括具有经纪业务阅历及证券交易所会员阅历的通盘证券公司。 （二） 登记结算机构 称号               中国证券登记结算有限背负公司 住所、办公地址          北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表东谈主            于文强 磋商东谈主              赵亦清 电话               （010）50938782 传真               （010）50938991 （三） 讼师事务所和承办讼师   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   称号         上海市通力讼师事务所   住所、办公地址    上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东谈主        韩炯               磋商东谈主     陈颖华   电话         （021）31358666    传真      （021）31358600   经 办讼师      朝晨、陈颖华 （四） 司帐师事务所和承办注册司帐师  称号          普华永谈中天司帐师事务所（特别正常合伙）  住所          中国（上海）目田贸易张望区陆家嘴环路 1318 号星 展银行 大              厦 507 单元 01 室  办公地址        中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普 华永 谈              中心 11 楼  法定代表东谈主       李丹              磋商东谈主    张勇  电话          （010）65338888   传真     （010）65338800  承办注册司帐师     张勇，柴瀚英      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                        六、基金的召募 本基金由基金管束东谈主依照《基金法》                、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他法律法例 的关联划定、并经中国证券监督管束委员会 2011 年 6 月 9 日《对于核准深证基本面 120 交 易型绽开式指数证券投资基金偏激连结基金召募的批复》（证监许可[2011]906 号）核准募 集。 (一)基金运作方式和类型 (二)基金存续期   不如期 (三)基金份额的召募期限、召募方式实时势、召募对象 业时势，或者按基金管束东谈主或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 (四)召募标的   本基金不设定发售范畴上限。 (五)基金的认购份额面值、认购价钱   本基金每份基金份额启动面值为 1.00 元，按启动面值发售。 (六)认购用度   认购用度由投资者承担，不高于 1%，认购费率如下表所示：    深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）       认购份额                        认购费率   基金管束东谈主持理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理 网上现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购用度用于本基 金的市场推论、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度，不列入基金资产。 (七)网上现款认购   本基金认购金额和利息折算的份额的狡计如下：   认购金额＝认购价钱 ×认购份额×(1＋佣金比率)   认购佣金＝认购价钱 ×认购份额×佣金比率   利息折算的份额＝利息/认购价钱   网上现款认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主所 有。网上现款认购的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的基金份额保 留至整数位，少量部分舍去，舍去部分计入基金财产。 (八)网下现款认购 购的，每笔认购份额须在 10 万份以上(含 10 万份)。投资者不错屡次认购，累计认购份额 不设上限。   本基金认购金额和利息折算的份额的狡计如下：   认购金额＝认购价钱 ×认购份额×（1＋认购费率）   认购用度＝认购价钱 ×认购份额×认购费率   利息折算的份额＝利息/认购价钱   网下现款认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主所    深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 有。网下现款认购的利息和具体份额以基金管束东谈主的记录为准。利息折算的基金份额保留 至整数位，少量部分舍去，舍去部分计入基金财产。 购款项的算帐交收，将认购资金划入基金管束东谈主预先开设的基金召募专户。 (九)网下股票认购   以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是深证基本面 120 指数成份股和已公告的 备选成份股。单只股票最低认购申报股数为 1000 股，向上 1000 股的部分须为 100 股的整 数倍。投资者不错屡次提交认购苦求，累计申报股数不设上限。   投资者的认购份额＝∑(第 i 只股票在 T 日的均价×有用认购数目)/1.00   其中，   (1)i 代表投资者提交认购苦求的第 i 只股票，如投资者仅提交了 1 只股票的苦求，则 i＝1，i≤120。   (2)“第 i 只股票在 T 日的均价”由基金管束东谈主根据深圳证券交易所的 T 日行情数据， 以该股票的总成交金额除以总成交股数狡计，以四舍五入的方法保留少量点后两位。若该 股票在 T 日停牌或无成交，则以同样方法狡计最近一个交易日的均价动作狡计价钱。   若某一股票在 T 日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转 增)、配股等权益变动，则由于投资者获取了相应的权益，基金管束东谈主将按如下方式对该股 票在 T 日的均价进行调养：   ①除息：调养后价钱＝T 日均价-每股现款股利或股息   ②送股：调养后价钱＝T 日均价/(1＋每股送股比例)   ③配股：调养后价钱＝(T 日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例)   ④送股且配股：调养后价钱＝(T 日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股比例＋每 股配股比例)   ⑤除息且送股：调养后价钱=（T 日均价-每股现款股利或股息）/（1+每股送股比例）   ⑥除息且配股：调养后价钱=（T 日均价+配股价?配股比例-每股现款股利或股息）/ （1+每股配股比例）   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   ⑦除息、送股且配股：调养后价钱＝(T 日均价＋配股价×配股比例-每股现款股利或 股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)   (3)“有用认购数目”是指由基金管束东谈主阐述的并由登记结算机构完成算帐交收的股票 股数。其中，   ①对于经公告阻抑认购范畴的个股，基金管束东谈主可阐述的认购数目上限为：   公式：   qmax ： 阻抑认购范畴的单只个股最高可阐述的认购数目；   Cash: 网上现款认购和网下现款认购的共计苦求数额；   p j q j ：除阻抑认购范畴的个股和基金管束东谈主全部或部分临时拒却的个股之外的其他   个股当日均价和认购申报数目乘积；   w ：该股按均价狡计的其在网下股票认购日深证基本面120指数中的权重，(认购期间   如有深证基本面120指数调养公告，则基金管束东谈主根据公告调养后的成份股名单以及深   证基本面120指数编制功令狡计调养后的深证基本面120指数组成权重，并以其动作狡计   依据)；   p ：该股在网下股票认购日的均价。   如果投资者申报的个股认购数目总额大于基金管束东谈主可阐述的认购数目上限，则根据认 购日历的先后按照先到先得的方式阐述。如祛除天申报的个股认购数目全部阐述将突破基 金管束东谈主可阐述上限的，则按比例分拨阐述。   ②若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法 冻结或实践，则基金管束东谈主将根据登记结算机构阐述的本质过户数据对投资者的有用认购数 量进行相应调养。 (十)召募资金利息与召募股票权益的处理方式   基金召募期间召募的资金应当存入有意账户，召募资金利息在基金召募期斥逐时归入 投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者通盘。   基金网下股票认购所召募的股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的 冻结期间所产生的权益归投资者通盘。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） (十一)召募期间的资金、股票与用度 基金召募期间召募的资金应当存入有意账户，在基金召募行径斥逐前，任何东谈主不得动用。基金 网下股票认购所召募的股票由发售代理机构赐与冻结，并由登记结算机构过户至本基金组合 证券认购专户。基金召募期间的信息走漏费、司帐师费、讼师费以偏激他用度，不得从基金 财产中列支。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                   七、基金合同的收效   (一) 基金合同收效   本基金基金合同于 2011 年 8 月 1 日起慎重收效，自该日起本基金管束东谈主慎重出手管束 本基金。   (二)基金合同收效后的基金份额捏有东谈主数目和资产范畴   基金合同存续期内，基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元 的，基金管束东谈主应当实时阐发中国证监会；一语气 20 个职责日出现前述情形的，基金管束东谈主 应当向中国证监会说明原因和报送惩处有谋略。   法律法例或证券监管部门另有划定的，从其划定办理。    深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                    八、基金份额的交易   (一)基金份额上市交易的时期、地点   本基金于 2011 年 9 月 27 日在深圳证券交易所上市交易，基金场内简称：基本面 120ETF， 基金代码：159910 。   (二)基金份额的上市交易   本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需苦守《深圳证券交易所交易功令》、《深 圳证券交易所证券投资基金上市功令》、深交所《业务详情》偏激他磋商划定。   (三)暂停上市交易   基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易， 并报中国证监会备案：   当暂停上市情形摒除后，基金管束东谈主可向深圳证券交易所提议复原上市苦求，经深圳 证券交易所核准后可复蓝本基金上市，并在媒介发布基金复原上市公告。   (四)隔断上市交易   基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可隔断基金的上市交易，并报 中国证监会备案：   基金管束东谈主应当在收到深圳证券交易所隔断基金上市的决定之日起 2 日内发布基金终 止上市公告。   若因上述 1、4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所隔断上市的， 本基金将在履行安妥步调后由交易型绽开式指数证券投资基金变更为以基本面 120 指数为 标的指数的非上市的绽开式指数基金。若届时本基金管束东谈主已有以该指数动作标的指数的 指数基金，则本基金将本着关切基金份额捏有东谈主正当权益的原则，确定是否登第其他合适 的指数动作标的指数。   (五)基金份额参考净值的狡计与公告   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   基金管束东谈主在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证 券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，狡计并发布 基金份额参考净值(IOPV)，供投资东谈主交易、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎回清单中可 以用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中攻击用现款替代成份 证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款差额)/最小申购赎回单元 对应的基金份额。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                九、基金份额的申购、赎回  (一)申购和赎回时势  投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业时势或按申购赎回代 理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。  (二)申购和赎回的绽开日实时期  本基金自 2011 年 9 月 27 日起办理申购与赎回业务。  基金投资者办理基金份额的申购、赎回等业务的绽开日为深圳证券交易所的交易日， 具体办理时期为深圳证券交易所的正常交易日的交易时期。但基金管束东谈主根据法律法例、 中国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同收效后，若出现深圳证券交易所交易时期变更或其他特别情况，基金管束东谈主 将视情况对前述绽开日及绽开时期进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息走漏办法》 的磋商划定在指定媒介上公告。  (三)申购和赎回的数额阻抑  投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单元的整数倍。  当接受申购苦求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金管束东谈主应 当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，具体划定请参见关联公告。  本基金最小申购赎回单元为 100 万份，基金管束东谈主可根据市场情况，在法律法例允许 的情况下，调养申购与赎回的数额阻抑，基金管束东谈主必须在调养收效前依照《信息走漏办 法》的磋商划定指定媒介公告。  (四)申购和赎回的原则  基金管束东谈主在不挫伤基金份额捏有东谈主权益的情况下可更动上述原则，但应在新的原则 实施前依照磋商划定在指定媒体上赐与公告。  (五)申购和赎回的步调  基金投资者必须根据申购、赎回代理券商划定的步调，在绽开日的具体业务办理时期 内提议申购或赎回的苦求。  投资者在申购本基金时须按申购、赎回清单的划定备足申购对价，投资者在提交赎回 苦求时，必须有虚耗的基金份额余额和现款。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   基金投资者申购、赎回苦求在受理应日进行阐述。如投资者未能提供安妥要求的申购 对价，则申购苦求失败。如投资者捏有的安妥要求的基金份额不及或未能根据要求准备足 额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的安妥要求的赎回对价，则赎回苦求失败。投 资者可在苦求当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询磋商苦求的阐述情况。投资者应 实时查询磋商苦求的阐述情况，不然如因苦求未得到登记结算机构的阐述而酿成的损失， 由投资者自行承担。   本基金申购赎回过程中触及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所和中国证券登 记结算有限背负公司的结算功令。   投资者 T 日申购、赎回顺利后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理组合证券、 基金份额的算帐交收以及现款替代的算帐，在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的 算帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将斥逐发送给申购赎回代理券商、基金管束东谈主和 基金托管东谈主。如果登记结算机构在算帐交收时发现不可正常践约的情形，则依据《中国证券 登记结算有限背负公司对于深圳证券交易所交易型绽开式基金登记结算业求实施详情》的有 关划定进行处理。登记结算机构可在法律法例允许的范围内，对算帐交收和登记的办理时 间、方式进行调养。 改上述步调。基金管束东谈主最迟须于新功令出手日前按照《信息走漏办法》的磋商划定在指定 媒介公告。   (六)申购、赎回的对价、用度 申购对价是指投资者申购基金份额时应托福的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。 赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管束东谈主应托福给赎回东谈主的组合证券、现款替代、 现款差额偏激他对价。 前公告。T 日的基金份额净值在今日收市后狡计，并在 T+1 日公告，狡计公式为狡计日基金 资产净值除以狡计日发售在外的基金份额总和。如遇特别情况，不错安妥延长狡计或公告， 并报中国证监会备案。   (七)申购赎回清单的内容与花式   T 日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单元所对应的组合证券、现款替代、T 日预      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 估现款差额、T-1 日现款差额、基金份额净值偏激他关联内容。      组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申 购赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。      现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的划定，用于替代 组合证券中部分证券的一定数目的现款。      领受现款替代是为了在关联成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的 效率，基金管束东谈主在制定具体的现款替代方法时苦守公道及公开的原则，以保护基金份额 捏有东谈主利益为起点，并进行实时充分的信息走漏。      （1)现款替代分为 3 种类型：攻击现款替代(标记为“攻击”)、不错现款替代(标记为 “允许”)和必须现款替代(标记为“必须”)。      攻击现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款动作替代。      不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用现款动作全部或部分该成份证券的替 代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款动作替代。      必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款动作替代。      （2)不错现款替代      ①适用情形：不错现款替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申购时买入 的证券。      ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的狡计公式为：      替代金额＝替代证券数目×该证券经除权调养的 T-1 日收盘价×(1＋现款替代保证金 率)      对于使用现款替代的证券，基金管束东谈主需在证券复原交易后买入，而本质买入价钱加 上关联交易用度后与申购时的最新价钱可能有所互异。为便于操作，基金管束东谈主在申购赎 回清单中预先确定现款替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基 金购入该部分证券的本质成本，则基金管束东谈主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额 低于基金购入该部分证券的本质成本，则基金管束东谈主将向投资者收取欠缺的差额。      ③替代金额的处理步调      T 日，基金管束东谈主在申购赎回清单中公布现款替代保证金率，并据此收取替代金额。      在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T＋2 日)内，基金管束东谈主      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券， 则以替代金额与被替代证券的本质购入成本(包括买入价钱与交易用度)的差额，确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所 购入的部分被替代证券本质购入成本加上按照 T＋2 日收盘价狡计的未购入的部分被替代证 券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券本质购入成本加上按照最近一次收盘价 狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款 项。   T＋2 日后第 1 个职责日(若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日)，基金管束东谈主将 应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现款替代多退少补资金的 算帐：T＋2 日后 2 个职责日内(若在特例情况下，则为 T 日起第 22 个交易日)，登记结算机 构办理现款替代多退少补资金的交收。   ④替代阻抑：为有用阻抑基金的追踪偏离度和追踪过错，基金管束东谈主可划定投资者使 用不错现款替代的比例共计不得向上申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的 狡计公式为：                  n                ? 第i只替代证券数目 ? 该证券经除权调养的T ? 1日收盘价 现款替代比例(%) ?     i ?1                        申购基金份额 ? T ? 1日基金份额净值   说明：假定今日不错现款替代的股票只数为 n。   (3)必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是因标的指数调养将被剔除、或基金管束东谈主出 于保护捏有东谈主利益原则等原因以为有必要实行必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金管束东谈主将在申购赎回清单中公告替代的一 定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的狡计方法为申购赎回清单中该证券 的数目乘以其经除权调养的 T-1 日收盘价。   预估现款差额是指由基金管束东谈主揣度并在 T 日申购赎回清单中公布确当日现款差额的 揣度值，预估现款差额由申购赎回代理券商预先冻结。   预估现款差额的狡计公式为：   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用 现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目与 T 日经除权 调养的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中攻击用现款替代成份证券的数目与 T 日经除权 调养的前收盘价乘积之和)   其中，T 日经除权调养的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若 T 日为基金分红 除息日，则狡计公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收 益分拨数额。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其狡计公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的资产净值-(申购赎回清单中必须用现款替代的 固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价乘积之和＋ 申购赎回清单中攻击用现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价乘积之和)   T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进行资金的算帐 交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正数，则投 资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资者将根据其申 购的基金份额获取相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额为正数，则投资者将根据其 赎回的基金份额获取相应的现款，如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额 支付相应的现款。   申购赎回清单的花式例如如下： 基本信息 基金称号：                       基本面 120ETF 基金管束公司称号：                   嘉实基金管束有限公司 基金代码：                       159910 标的指数代码：                     399702 基金类型                        本市场 ETF T-1 日 信息内容 现款差额：                       XXX 最小申购、赎回单元资产净值：              XXX       深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 基金份额净值：                            XXX T 日 信息内容 预估现款差额：                            XXX 不错现款替代比例上限：                        XXX 是否需要公布 IOPV：                       XXX 最小申购、赎回单元：                         XXX 最小申购赎回单元现款红利：                      XXX 本市场申购赎回组合证券只数：                     XXX 全部申购赎回组合证券只数：                      XXX 是否绽开申购：                            XXX 是否绽开赎回：                            XXX 今日净申购的基金份额上限：                      XXX 今日净赎回的基金份额上限：                      XXX 单个证券账户今日净申购的基金份额上                  XXX 限： 单个证券账户今日净赎回的基金份额上                  XXX 限： 今日累计可申购的基金份额上限：                    XXX 今日累计可赎回的基金份额上限：                    XXX 单个证券账户今日累计可申购的基金份额                 XXX 上限： 单个证券账户今日累计可赎回的基金份额                 XXX 上限： 组合信息内容 证券代      证券简   股份数    现款替    申购现         赎回现   申购替   赎回替   挂牌市 码        称     量      代标记    金替代         金替代   代金额   代金额   场                              保证金         保证金                              率           率 XXX      XXX   XXX    XXX    XXX         XXX   XXX   XXX   XXX     说明：此表仅为暗意，以本质公布的为准。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   (八)拒却或暂停申购、赎回的情形及处理方式   在如下情况下，基金管束东谈主不错拒却或者暂停接受投资者的申购、赎回苦求： 常停市），导致基金管束东谈主无法狡计当日基金资产净值； 赎回，或者指数编制单元、深圳证券交易所等因极度情况使申购、赎回清单无法编制或编 制不当。上述极度情况指基金管束东谈主无法料念念并不可阻抑的情形，包括但不限于系统故障、 网罗故障、通信故障、电力故障、数据舛错等； 值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管束东谈主应 当采选减速支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回苦求的措施。   在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同期暂停。   发生上述情形之一（第 6 点除外）且基金管束东谈主决定拒却或暂停基金份额捏有东谈主的申 购、赎回苦求时，基金管束东谈主应当在当日向中国证监会备案，并实时公告。已接受的赎回 苦求，基金管束东谈主应当足额支付。在拒却或暂停申购、赎回购的情形摒除时，基金管束东谈主 应实时复原申购、赎回业务的办理并依照《信息走漏办法》磋商划定在指定媒介上刊登基金 再行绽开申购或赎回公告，并公告最近 1 个绽开日的基金份额净值。   （九）基金的份额折算   基金合同收效后，为提高交易便利，本基金不错进行份额折算。   基金管束东谈主应事前确定基金份额折算日，并依照《信息走漏办法》的磋商划定提前公告。   基金份额折算由基金管束东谈主向登记结算机构苦求办理，并由登记结算机构进行基金份 额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额捏有东谈主捏有的基金份额数额将发 生调养，但调养后的基金份额捏有东谈主捏有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额捏有东谈主的权益无本色性影响。基金份额折算后，基金份额捏有东谈主 将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管束东谈主可延长办理基金份额折算。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）  基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。             十、基金的非交易过户等其他业务  登记结算机构可依据其业务功令受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收 取一定的手续用度。      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                       十一、基金的投资 （一） 投资标的   细密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。 （二） 投资范围   本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）。此外，为 更好地已毕投资标的，本基金可少量投资于一级市场新股或增发的股票（含存托凭证）、衍 生器具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转念债券（含 分离交易可转债）、央行单据、短期融资券等）、资产支捏证券、债券回购等固定收益类资 产、现款资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国证监会的关联 划定）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行安妥步调后， 不错将其纳入投资范围。   本基金将把全部或接近全部的基金资产用于追踪标的指数的阐扬，正常情况下投资于 标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。 （三） 投资理念   本基金以拟合、追踪深证基本面 120 指数为原则，通过被迫式指数化投资方法，致力 为投资者提供一个管束透明且成本较低的标的指数投资器具。 （四） 投资策略   本基金采选完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成偏激权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动进行相应调养。但在因特别情况（如流动性 原因）导致无法获取虚耗数目的股票时，或者因为法律法例的阻抑无法投资某只股票时，基 金管束东谈主将领受领受其他指数投资期间安妥调养基金投资组合，以达到追踪标的指数的目 的。   在正常市场情况下，本基金日均追踪偏离度的完全值不向上 0.2%，年化追踪过错不超 过 2%。如因标的指数编制功令调养或其他要素导致追踪偏离度和追踪过错向上正常范围的， 基金管束东谈主应采选合理措施幸免追踪过错进一步扩大。      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   对于存托凭证投资，本基金将在久了研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合 的方式，筛选具有比拟上风的存托凭证动作投资标的。   磋商法律、法例、基金合同和标的指数的关联划定是基金管束东谈主运用基金财产的决策 依据。   本基金管束东谈主实行投资决策委员会指引下的基金司理团队制。投资决策委员会负责决 定磋商指数要紧调养的应酬决策、其他要紧组合调养决策以及要紧的单项投资决策；基金 司理决定日常指数追踪关切过程中的组合构建、调养决策以及逐日申购赎回清单的编制决 策。   研究、决策、组合构建、交易、评估、组合关切的有机配合共同组成了本基金的投资 管束步调。严格的投资管束步调不错保证投资理念的正如实践，幸免要紧风险的发生。   （1）研究：指数投资研究小组依托公司举座研究平台，整合外部信息以及券商等外部研 究力量的研究效率开展指数追踪、成份股公司行径等关联信息的征集与分析、流动性分析、 过错偏激归因分析等职责，撰写研究阐发，动作基金投资决策的重要依据。   （2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究阐发，如期召开或 遇要紧事项时召开投资决策会议，决策关联事项。基金司理根据投资决策委员会的决议，每 日进行基金投资管束的日常决策。   （3）组合构建：根据标的指数关联信息，结合里面指数投资研究，基金司理主要以指   数复制法构建组合。在追求追踪过错最小化的前提下，基金司理将采选安妥指数投资 的方法，以缩小投资成本、阻抑投资风险。   （4）交易实践：齐集交易室负责具体的交易实践，同期履行一线监控的职责。   （5）投资绩效评估：风险管束部门如期和不如期对基金进行投资绩效评估，并提供相 关阐发。绩效评估或者阐述组合是否已毕了投资预期、组合过错的来源及投资策略顺利与 否，基金司理不错据此查抄投资策略，进而调养投资组合。   （6）组合监控与调养：基金司理将追踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动 性情景、基金申购和赎回的现款流量情况以及组合投资绩效评估的斥逐，对投资组合进行 监控和调养，密切追踪标的指数。   基金管束东谈主在确保基金份额捏有东谈主利益的前提下有权根据环境变化和本质需要对上述 投资步调作念出调养，并在基金招募说明书偏激更新中公告。 （五） 投资组合管束   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   为达到细密追踪标的指数的投资标的，正常情况下本基金投资于标的指数成份股及备 选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金将在基金合同收效之日起 3 个月内达到 这一投资比例。尔后，如因标的指数成份股调养、基金申购或赎回带来现款等要素导致基 金不安妥这一投资比例的，基金管束东谈主将在 10 个交易日内进行调养。   正常情况下本基金将领受完全复制法，严格按标的指数的个股权重构建投资组合。但 在少数特别情况下基金司理将配合使用其他指数投资期间动作完全复制法的补充，以更好 达到复制指数的标的。这些情形包括：1）由于标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司 行径导致成份股的组成及权重发生变化，而由于交易成本、交易轨制等原因导致基金无法 实时完成投资组合的同步骤整，需要领受其他指数投资期间保捏组合对标的指数的拟合度 并缩小交易成本；2）个别成份股流动性严重不及使基金无法买入虚耗的股票数目，领受其 他指数投资期间能较好替代标的成份股的个股构建组合；3）成份股派发现款股息而基金未 进行收益分拨可能导致基金组合与指数产生偏离；4）关联上市公司停牌同期允许现款替代 导致基金无法实时买入成份股；5）其它需要领受非完全复制指数投资期间的情形。   基金管束东谈主构建投资组合的过程主要分为 3 步：确定标的组合、确定建仓策略和逐步 调养。   （1）确定标的组合：基金管束东谈主主要根据完全复制成份股权重的方法确定标的组合。   （2）确定建仓策略：基金司理根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓策略。   （3）逐步骤整：基金司理在划定时期内领受安妥的妙技调养本质组合直至达到追踪指 数要求。   （1）成份股公司行径信息的追踪与分析：追踪标的指数成份股公司行径(如：股本变 化、分红、停牌、复牌等)信息，以及成份股公司其他要紧信息，分析这些信息对指数的影 响，进而进行组合调营养析，为投资决策提供依据。   （2）标的指数的追踪与分析：追踪标的指数编制方法的变化，确定指数变化是否与预 期一致，分析是否存在互异及互异产生的原因，为投资决策提供依据。   （3）逐日申购赎回情况的追踪与分析：追踪本基金申购和赎覆信息，分析其对组合的 影响。   （4）组合捏有证券、现款头寸及流动性分析：基金司理分析本质组合与标的组合的差 异偏激原因，并进行成份股调养的流动性分析。   （5）组合调养：①利用指数投资管束系统，找出将本质组合调养到标的组合的最优方 案，确定组合交易规划。②如发生成份股变动、成份股公司合并偏激他要紧事项，应提请 投资决策委员会召开会议，决定基金的操作策略。③调养组合，达到标的组合的捏仓结构。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （6）以 T-1 日指数成份股组成偏激权重为基础，计议 T 日将会发生的上市公司变动等 情况，想象 T 日申购赎回清单并公告。   每月末，根据基金合同中基金管束费、基金托管费等的支付要求，实时张望组合中现 金的比例，进行支付现款的准备。   每半年根据标的指数的编制功令及调养公告，基金司理依据投资决策委员会的决策， 在指数成份股调养收效前，分析并确定组合调养策略，尽量减少变更成份股带来追踪过错。   风险管束部门逐日提供投资绩效评估阐发，基金司理据此分析基金的追踪偏离情况， 分析追踪过错的产生原因。 （六） 标的指数和事迹比拟基准   本基金的标的指数及事迹比拟基准为：深证基本面 120 指数。   深证基本面 120 指数在深圳证券交易所上市公司中，以 4 个基本面想象来预计上市公 司的经济范畴，并登第其中最大的 120 家公司动作样本，且样本个股的权重配置与其经济 范畴相适当。该指数不仅具有细密的基本面、市场代表性和流动性，且冲破了样本股价钱 与其权重之间的磋商，使得基本面经济范畴大的股票不错获取较高的权重，并在一定进程 上减少了高估股票在组合中权重过高的自得，因此不错为投资者提供另一个投资深圳市场 的事迹比拟基准和投资分析器具，适团结为本基金的标的指数。   翌日若出现标的指数不安妥要求（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之外的要素致 使标的指数不安妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管束东谈主应当自该情形 发生之日起十个职责日向中国证监会阐发并提议惩处有谋略，如更换基金标的指数、转念运 作方式，与其他基金合并、或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会 进行表决。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处有谋略确如期间，基金管束东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息苦守基金份额捏有东谈主利益优先原则提拔基 金投资运作。 （七） 风险收益特征   本基金为股票型基金，其历久平均风险和预期收益率高于夹杂型基金、债券型基金、 及货币市场基金。本基金为指数型基金，被迫追踪标的指数的阐扬，具有与标的指数以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。    深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） （八） 攻击行径   依照《基金法》，基金财产不得用于下列投资或者行为： 债券； 有其他要紧锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   对于因上述 5、6 项情形导致无法投资的标的指数成份股的，基金管束东谈主应在严格阻抑 追踪过错的前提下，结合使用其他合理方法进行安妥替代。   若将来法律法例或中国证监会的关联划定发生修改或变更，致使本基金的投资攻击行 为和投资组合比例阻抑被修改或取消，基金管束东谈主在照章履行相应步调后，本基金可相应 调养攻击行径。 （九） 投资阻抑   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）基金资产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上基金总资产，本基金所 申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （3） 本基金投资权证，在职何交易日买入的总金额，不向上上一交易日基金资产净值 的 0.5%，基金捏有的全部权证的市值不向上基金资产净值的 3%，基金管束东谈主管束的全部基 金捏有祛除权证的比例不向上该权证的 10%。其它权证的投资比例，纳降法例或监管部门 的关联划定；   （4）本基金投入寰球银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40％；   （5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得向上基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管束东谈主之外的要素致使基金不符 合本款所划定比例阻抑的，本基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （6）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （7）本基金投资存托凭证的比例阻抑依照国内照章刊行上市的股票实践，与国内照章 刊行上市的股票合并狡计；   （8）法律法例和基金合同划定的其他阻抑。   若将来法律法例或中国证监会的关联划定发生修改或变更，致使本基金的投资组合比 例阻抑被修改或取消，基金管束东谈主在照章履行相应步调后，本基金可相应调养投资阻抑规 定。   基金管束东谈主应当自基金合同收效之日起三个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的约定。除基金投资组合比例阻抑第（5）、（6）项外，因证券期货市场波动、上市公司合 并、基金范畴变动等基金管束东谈主之外的要素致使基金投资不安妥基金合同约定的投资比例 划定的，基金管束东谈主应当在十个交易日内进行调养。法律法例或监管机构另有划定时，从 其划定。 （十） 基金管束东谈主代表基金左右鼓动权利及债权东谈主权利的处理原则及方法 利益。 的利益。 不当利益。 （十一） 基金投资组合阐发   基金管束东谈主的董事会及董事保证本阐发所载贵府不存在不实纪录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和竣工性承担个别及连带背负。   本基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同划定，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本阐发中的财务想象、净值阐扬和投资组合阐发等内容，保证复核内容不存在不实纪录、 误导性述说或者要紧遗漏。   本投资组合阐发所载数据斥逐 2024 年 6 月 30 日（“阐发期末”），本阐发所列财务数 据未经审计。 序号             技俩               金额（元）        占基金总资产的比例      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                                                      （%）      其中：股票                       321，336，723.11             99.27      其中：债券                                   -                  -           资产支捏证券                             -                  -      其中：买断式回购的买入返售金融                                              -                  -      资产 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值升值。 (1) 阐发期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                                   占基金资产净值比例 代码          行业类别             公允价值（元）                                                       (%)  A    农、林、牧、渔业                     8，140，193.04              2.52  B    采矿业                          5，236，129.20              1.62  C    制造业                        216，926，731.16             67.10       电力、热力、燃气及水生  D                                 4，444，093.00              1.37       产和供应业  E    建筑业                          2，100，709.00              0.65  F    批发和零卖业                       5，332，017.31              1.65  G    交通运输、仓储和邮政业                  7，019，930.57              2.17  H    住宿和餐饮业                                  -                 -       信息传输、软件和信息技  I                                 1，502，055.00              0.46       术作事业  J    金融业                         35，307，769.31             10.92  K    房地产业                        28，936，637.52              8.95  L    租借和商务作事业                     4，934，490.00              1.53  M    科学研究和期间作事业                              -                 -       水利、环境和寰球设施管  N                                            -                 -       理业       住户作事、修理和其他服  O                                            -                 -       务业  P    培育                                      -                 -  Q    卫生和社会职责                        824，568.00              0.26      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）  R    文化、体育和文娱业                                       -               -  S    笼统                                            -                -       共计                               320，705，323.11            99.20 (2) 阐发期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合                                                           占基金资产净值比例 代码                 行业类别         公允价值（元）                                                               (%)  A    农、林、牧、渔业                                        -               -  B    采矿业                                             -               -  C    制造业                                             -               -       电力、热力、燃气及水生  D       产和供应业                                           -               -  E    建筑业                                             -               -  F    批发和零卖业                                          -               -  G    交通运输、仓储和邮政业                                     -               -  H    住宿和餐饮业                                          -               -       信息传输、软件和信息技  I       术作事业                                            -               -  J    金融业                                             -               -  K    房地产业                                 631，400.00            0.20  L    租借和商务作事业                                        -               -  M    科学研究和期间作事业                                      -               -  N    水利、环境和寰球设施管       理业                                              -               -  O    住户作事、修理和其他服       务业                                              -               -  P    培育                                              -               -  Q    卫生和社会职责                                         -               -  R    文化、体育和文娱业                                       -               -  S    笼统                                            -               -       共计                                   631，400.00            0.20 (3) 阐发期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 阐发期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细                                                           占基金资产净值比例 序号 股票代码             股票称号   数目（股） 公允价值（元）                                                              （%）          深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） (2) 阐发期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细                                                            占基金资产净值比例 序号 股票代码               股票称号     数目（股） 公允价值（元）                                                               （%） 注：阐发期末，本基金仅捏有上述 1 只积极投资股票。         无。         无。 投资明细         无。 细         无。         无。 (1) 阐发期末本基金投资的股指期货捏仓和损益明细         无。      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） (2) 本基金投资股指期货的投资战略   无。 (1) 本期国债期货投资战略      无。 (2) 阐发期末本基金投资的国债期货捏仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案走访， 或在阐发编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，祯祥银行股份有限公司出当前阐发编制 日前一年内受到监管部门公开贬低或/及处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策步调安妥公司投资管束轨制的关联划定。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同划定的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同划定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号          称号                      金额（元） (4) 阐发期末捏有的处于转股期的可转念债券明细   无。       深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） (5) 阐发期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①阐发期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 ②阐发期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明                                   流通受限部分的公 占基金资产净                   流通受限情况  序号      股票代码         股票称号                                       允价值（元）         值比例（%）             说明 (6) 投资组合阐发附注的其他翰墨花样部分   无。                                十二、基金的事迹   基金管束东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎辛勤的原则管束和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其翌日阐扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本阐发期基金份额净值增长率偏激与同期事迹比拟基准收益率的比拟                                                  事迹比拟                            净值增长       事迹比拟               净值增长                               基准收益   阶段                       率规范差       基准收益                    ①-③        ②-④                率①                                率规范差                             ②          率③                                                    ④ 月1日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日     深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 月 1 日至 月 30 日    该时期区间历任基金司理    杨阳先生，管束时期为 2011 年 8 月 1 日至 2014 年 3 月 11 日；杨宇先生，管束时期为 （二） 自基金合同收效以来基金份额累计净值增长率变动偏激与同期事迹比拟基准收益率 变动的比拟 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同收效日起 3 个月为建仓期，建仓期 斥逐时本基金的各项资产配置比例安妥基金合同约定。 深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                十三、基金的融资融券 本基金不错按照国度的磋商法律法例划定进行融资、融券。      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                       十四、基金的财产  (一)基金资产总值  本基金的基金资产总值包括基金所捏有的种种有价证券、银行入款本息、基金的应收 款项和其他投资所形成的价值总和。  (二)基金资产净值  本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。  (三)基金资产的账户  本基金根据关联法律法例、范例性文献开立基金资金账户以及证券账户，与基金管束 东谈主和基金托管东谈主自有的财产账户以偏激他基金资产账户悲怆。  (四)基金资产的督察与贬责 益，归基金资产。 算帐的，基金资产不属于其算帐范围。 资产的债权债务，不得相互抵销。非因基金资产自己承担的债务，不得对基金资产强制执 行。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                   十五、基金资产估值   （一）估值办法   基金估值的办法是为了准确、确凿地反应基金关联金融资产和金融欠债的公允价值， 并为基金份额提供计价依据。   （二）估值日   本基金的估值日为关联的证券交易时势的正常营业日以及国度法律法例划定需要对外 走漏基金净值的非营业日。   （三）估值对象   基金所捏有的金融资产和金融欠债。   （四）估值方法   （1）上市流通股票的估值   上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交 易日的收盘价估值。   （2）未上市股票的估值   送股、转增股、配股和公开增发新股等刊行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的 祛除股票的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。   初度刊行未上市的股票，领受估值期间确定公允价值，在估值期间难以可靠计量的情 况下，按成本估值。   （3）有明确锁如期股票的估值   初度公拓荒行有明确锁如期的股票，祛除股票在交易所上市后，按交易所上市的祛除 股票的收盘价估值；非公拓荒行且处于明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会的磋商 划定确定公允价值。   （1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日莫得交易的， 且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日 后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化要素，调养最 近交易市价，确定公允价钱。   （2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息(自债券计息肇端日或上沿路息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值， 估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按有交易的最近交易日所 领受的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现 行市价及要紧变化要素，调养最近交易市价，确定公允价钱。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （3）未上市债券领受估值期间确定公允价值，在估值期间难以可靠计量的情况下，按 成本估值。   （4）在银行间债券市场交易的债券、资产支捏证券等固定收益品种，领受估值期间确 定公允价值。   （5）交易是以大量交易方式转让的资产支捏证券，领受估值期间确定公允价值，在估 值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。   （6）祛除债券同期在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。   （1）配股权证的估值   因捏有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，领受估值期间进行估值。   （2）认沽/认购权证的估值   从捏有阐述日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估 值，估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘 价估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及 要紧变化要素，调养最近交易市价，确定公允价钱。未上市交易的认沽/认购权证领受估值 期间确定公允价值，在估值期间难以可靠计量的情况下，按成本估值；因捏有股票而享有 的配股权，罢手交易、但未行权的权证，领受估值期间确定公允价值。 被以为领受了安妥的估值方法。然而，如果基金管束东谈主有充足的意义以为按上述方法对基 金资财产进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管束东谈主可在笼统计议市场成交价、市 场报价、流动性、收益率弧线等多种要素的基础上与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允 价值的价钱估值。   （五）估值步调   基金日常估值由基金管束东谈主同基金托管东谈主一同进行。基金份额净值由基金管束东谈主完成 估值后，将估值斥逐以约定面孔报给基金托管东谈主，基金托管东谈主按《基金合同》划定的估值方 法、时期、步调进行复核，基金托管东谈主复核无误后签章复返给基金管束东谈主，由基金管束东谈主 对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账办法查对同期进行。   （六）暂停估值的情形   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管束东谈主应 当暂停基金估值；   （七）基金份额净值的阐述   用于基金信息走漏的基金份额净值由基金管束东谈主负责狡计，基金托管东谈主进行复核。基 金管束东谈主应于每个职责日交易斥逐后狡计当日的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金 托管东谈主对净值狡计斥逐复核阐述后发送给基金管束东谈主，由基金管束东谈主对基金份额净值赐与 公布。   基金份额净值的狡计精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。国度另有划定的， 从其划定。   （八）估值舛错的处理 为基金份额净值估值舛错。 实时性。当基金份额净值出现舛错时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应当立即赐与纠正，并采 取合理的措施羁系损失进一步扩大；当计价舛错达到或向上基金份额净值的 0.25%时，基 金管束东谈主应当报中国证监会备案；当计价舛错达到或向上基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （九）特别情形的处理 的过错不动作基金份额净值舛错处理。 东谈主和基金托管东谈主固然照旧采选必要、安妥、合理的措施进行张望，但未能发现舛错的，由 此酿成的基金资产估值舛错，基金管束东谈主和基金托管东谈主不错罢职补偿背负。但基金管束东谈主 和基金托管东谈主应当积极采选必要的措施温暖或摒除由此酿成的影响。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                 十六、基金的收益与分拨   (一)收益分拨原则 基金管束东谈主有权进行收益分拨。 分拨数额的确定原则为：使收益分拨后基金净值增长率尽可能逼近标的指数同期增长率； 若基金合同收效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 可能使后基金份额净值低于面值，即基金收益分拨基准日（即收益评价日）的基金份额净值 减去每单元基金份额收益分拨金额后可能低于面值。   (二)基金收益分拨数额的确定原则   基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为启动日再行狡计）。   基金管束东谈主将以此狡计斥逐收益评价日基金净值增长率与标的指数增长率的差额，当 差额向上 1%时，基金管束东谈主有权进行收益分拨。 以使收益分拨后基金净值增长率尽可能逼近标的指数同期增长率为原则确定收益分拨数额。   (三)收益分拨有谋略   基金收益分拨有谋略中应载明基金收益分拨对象、分拨原则、分拨时期、分拨数额及比 例、分拨方式及磋商手续费等内容。   (四)收益分拨有谋略的确定与公告   基金收益分拨有谋略由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核后确定，基金管束东谈主在 2 日公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日的时期不向上 15 个职责日。   （五）收益分拨中发生的用度   红利分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                    十七、基金的用度与税收   (一)与基金运作磋商的用度   （1)基金管束东谈主的管束费；   （2)基金托管东谈主的托管费；   （3)基金管束东谈主与标的指数供应商刚硬的相应指数许可左券约定的基金的指数使用费；   （4)因基金的证券交易或结算而产生的用度（包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费偏激他雷同性质的用度等）；   （5)基金合同收效后的信息走漏用度；   （6)基金上市费及年费；   （7)基金份额捏有东谈主大会用度；   （8)基金合同收效后的司帐师费和讼师费；   （9)基金资产的资金汇划用度；   （10)按照法律法例和基金合同划定不错列入的其他用度。   (1)基金管束东谈主的管束费   基金管束东谈主的基金管束费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。   在频频情况下，基金管束费按前一日的资产净值乘以 0.5％的费率来狡计，狡计方法如 下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日基金资产净值   基金管束费逐日计提，按月支付。经基金管束东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托 管东谈主于次月首日起 3 个职责日内从基金资产中一次性支付给基金管束东谈主。   (2)基金托管东谈主的托管费   基金托管东谈主的基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。   在频频情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。狡计方法如下：   H=E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。经基金管束东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托 管东谈主于次月首日起 3 个职责日内从基金资产中一次性支付给基金托管东谈主。   (3)基金合同收效后的指数许可使用费   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   本基金按照基金管束东谈主与标的指数许可方所刚硬的指数使用许可左券中所划定的指数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同收效前的许可使用固定费不列 入基金用度。   本基金的指数许可基点费按照前一日基金资产的万分之十的年费率计提。指数许可使 用基点费按照前述规范逐日狡计，逐日累计。   狡计方法如下：   H=E×指数许可使用基点费/当年天数   H 为逐日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值   基金合同收效后的指数许可使用费按日计提，按季支付，由基金管束东谈主向基金托管东谈主 发送基金指数许可使用费划款指示，基金托管东谈主复核后于次季前 10 个职责日内从基金财 产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   指数许可使用费收取下限为每季度东谈主民币伍万元（5 万元），即不及伍万元时按照伍万 元收取   如果指数使用许可左券约定的指数许可使用费的狡计方法、费率和支付方式等发生调 整，本基金将领受调养后的方法或费率狡计指数使用费。基金管束东谈主应在招募说明书偏激 更新中走漏基金最新适用的方法。   （4）上述“1.基金用度的种类”中(4)至(10)项用度由基金托管东谈主根据磋商法例及相应 左券的划定，按用度本质支拨金额支付，列入当期基金用度。   本条第（一）款约定之外的其他用度，以及基金管束东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完全 履行义务导致的用度支拨或基金资产的损失等不列入基金用度。   基金管束东谈主和基金托管东谈主可协商酌情调低基金管束费和基金托管费，无谓召开基金份 额捏有东谈主大会。   (二)基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，应按国度税收法律法例的划定履行其征税义务。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                 十八、基金的司帐与审计  (一)基金司帐战略 规划定编制基金司帐报表，基金托管东谈主如期与基金管束东谈主就基金的司帐核算、报表编制等 进行查对并以书面方式阐述。  (二)基金审计 务阅历的司帐师事务所偏激注册司帐师等对基金年度财务报表偏激他划定事项进行审计； 息走漏办法》的磋商划定公告。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                  十九、基金的信息走漏   （一）本基金的信息走漏应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、《流 动性风险管束划定》、《基金合同》偏激他磋商划定。   （二）信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大会的基 金份额捏有东谈主偏激日常机构等法律、行政法例和中国证监会划定的当然东谈主、法东谈主和非法东谈主 组织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中 国证监会的划定走漏基金信息，并保证所走漏信息的确凿性、准确性、竣工性、实时性、 简明性和易得性。   基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会划定时期内，将应予走漏的基金信息通过中国 证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介走漏，并保证投资者或者按照基金合同约定的时期和方式查阅或者复制公开披 露的信息贵府。   （三）本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开走漏的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息走漏义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开走漏的信息领受阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）基金招募说明书、基金合同、基金托管左券、基金居品贵府概要   基金召募苦求经中国证监会核准后，基金管束东谈主应当在基金份额发售的 3 日前，将招 募说明书、基金合同摘抄登载在指定报刊和网站上；基金管束东谈主、基金托管东谈主应当将基金 合同、基金托管左券登载在各自公司网站上。   基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管束东谈主应当在三个工 作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金管束东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管束东谈主不再更新基金招募说明书。   基金居品贵府概若是基金招募说明书的摘抄文献，用于向投资者提供简明的基金概要 信息。《基金合同》收效后，基金居品贵府概要的信息发生要紧变更的，基金管束东谈主应当在   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 三个职责日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金隔断运 作的，基金管束东谈主不再更新基金居品贵府概要。  （六）基金份额发售公告  基金管束东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏招募说 明书确当日登载于指定媒介上。  （七）基金合同收效公告  基金管束东谈主应当在基金合同收效的次日在指定媒体和网站上登载基金合同收效公告。  （八）基金净值信息公告  基金合同收效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主应当至少每周在 指定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在出手办理基金份额申购或者赎回之后，基金管束东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏绽开日的基金份额净值和基金份额累 计净值。  基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站走漏半年度和年 度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  （九）基金出手申购、赎回公告  基金管束东谈主应于申购出手日、赎回出手日前 2 日在指定报刊和网站上公告。  （十）申购赎回清单  在出手办理基金份额申购或者赎回之后，基金管束东谈主应当在每个绽开日，通过网站、 申购赎回代理机构以偏激他媒介公告当日的申购赎回清单。  （十一）基金份额上市交易公告书  基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管束东谈主应当在基金份额上市交易 3 个工 作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。  （十二）基金份额折算日和折算斥逐公告  基金管束东谈主确定基金份额折算日后应至少提前两个职责日将基金份额折算日公告登载 于指定报刊及网站上。  基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管束东谈主应将基 金份额折算斥逐公告登载于指定报刊及网站上。  （十三）如期阐发  基金如期阐发由基金管束东谈主按照法律法例和中国证监会颁布的磋商证券投资基金信息 走漏内容与花式的关联文献的划定单独编制，由基金托管东谈主按照法律法例的划定对关联内 容进行复核。基金如期阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 告，将年度阐发登载在指定网站上，并将年度阐发指示性公告登载在指定报刊上。基金年 度阐发中的财务司帐阐发应当经过具有证券、期货关联业务阅历的司帐师事务所审计。 阐发，将中期阐发登载在指定网站上，并将中期阐发指示性公告登载在指定报刊上。 季度阐发，将季度阐发登载在指定网站上，并将季度阐发指示性公告登载在指定报刊上。   基金合同收效不及 2 个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年 度阐发。   基金管束东谈主应当在基金年度阐发和中期阐发中走漏基金组搭伙产情况偏激流动性风险 分析等。   阐发期内出现单一投资者捏有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管束东谈主至少应当在基金如期阐发“影响投资者决策的其他重要信息” 项下走漏该投资者的类别、阐发期末捏有份额及占比、阐发期内捏有份额变化情况及居品 的私有风险，中国证监会认定的特别情形除外。   法律法例或中国证监会另有划定的，从其划定。   （十四）临时阐发与公告   基金发生要紧事件，磋商信息走漏义务东谈主应当在两日内编制临时阐发书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的事件，包括： 托管东谈主托福基金作事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主有意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动向上百分之三十；   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关联行径受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有要紧锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，但中国证监会另有划定的除外； 大影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。  （十五）公开澄澈  在基金合同期限内，任何寰球媒体中出现的或者在市场崇高传的音信可能对基金份额 价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额捏有东谈主权益的，关联信息 走漏义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开澄澈，并将磋商情况立即阐发中国证监会、 基金上市交易的证券交易所。  （十六）算帐阐发  基金合同隔断的，基金管束东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并 作出算帐阐发。基金财产算帐小组应当将算帐阐发登载在指定网站上，并将算帐阐发指示 性公告登载在指定报刊上。  （十七）信息走漏事务管束  基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏管束轨制，指定有意部门及高等管束 东谈主员负责管束信息走漏事务。  基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当安妥中国证监会关联基金信息走漏内容 与花式准则等法例的划定。  基金托管东谈主应当按照关联法律法例、中国证监会的划定和《基金合同》的约定，对基金 管束东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期阐发、更   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金算帐阐发等公开走漏的关联基金信息进行复核、 审查，并向基金管束东谈主进行书面或电子阐述。   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘一家报刊走漏本基金信息。基金管束 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证关联 报送信息的确凿、准确、竣工、实时。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介走漏信息，然而其他寰球媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站 走漏信息，而且在不同媒介上走漏祛除信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计阐发、法律意见书的专科机构， 应当制作职责底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主进步信息走漏作事的质地。具体要求应当安妥中国证监会及自律功令的关联 划定。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金财产中列支。   （十八）信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法例划定将 信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。   本基金信息走漏事项以法律法例划定及基金合同约定的内容为准。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                     二十、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样要素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   （1）战略风险   货币战略、财政战略、产业战略等国度战略的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行情景将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   （3）利率风险   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。   （4）购买力风险   本基金投资的办法是使基金资产保值升值，如果发生通货扩展，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货扩展对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）上市公司计划风险   上市公司的计划情景受多种要素影响，如市场、期间、竞争、管束、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）本基金私有的风险   标的指数并不可完全代表通盘股票市场。标的指数成份股的平均讲演率与通盘股票市 场的平均讲演率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司计划情景、投资者心 理和交易轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   以下要素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金 的追踪过错阻抑未达约定标的：   （1）由于标的指数调养成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调养中产生追踪 偏离度与追踪过错。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使本基金在相应的组合调养中产生追踪偏离度和追踪过错。   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调养投资组合或承担 冲击成本而产生追踪偏离度和追踪过错。   （4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管束费和托管费的存在，使基金投 资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪过错。   （5）在本基金指数化投资过程中，基金管束东谈主的管束能力，例如追踪指数的水平、期间 妙技、买入卖出的时机遴聘等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数 的追踪进程。   （6）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的阻抑，基金投资组合中个别股票的 捏有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相似；因短少卖空、对冲机制偏激他器具 酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制 舛错等，由此产生追踪偏离度与追踪过错。   尽管可能性很小，但根据基金合同划定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的 指数。基于原标的指数的投资战略将会窜改，投资组合将随之调养，基金的收益风险特征将 与新的标的指数保捏一致，投资者须承担此项调养带来的风险与成本。   本基金的标的指数编制机构可能罢手该指数的作事，自指数编制机构罢手标的指数的 编制及发布至惩处有谋略确如期间，基金管束东谈主按照指数编制机构提供的最近一个交易日的 指数信息苦守基金份额捏有东谈主利益优先原则提拔基金投资运作，该期间由于标的指数不再 更新等原因可能导致指数阐扬与关联市场阐扬有在互异，影响投资收益。   本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅 折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，本基金运作过程中，当标的指数成份股发 生显然负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调养的，基金管束东谈主将按照基金 份额捏有东谈主利益优先的原则，履行里面决策步调后对关联成份股进行调养，从而可能产生 追踪偏离、追踪过错阻抑未达约定标的的风险。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市场交易价钱的折溢价阻抑在一定 范围内，但基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。    深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   基金管束东谈主在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证 券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，狡计并发布 基金份额参考净值(IOPV)。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 狡计可能出现 舛错，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失。   因本基金不再安妥证券交易所上市条件被隔断上市，或被基金份额捏有东谈主大会决议提前 隔断上市，导致基金份额不可陆续进行二级市场交易的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代。因此，投资者在进 行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的虚耗的成份 股，导致申购失败的风险。   在投资者提交赎回苦求时，如本基金投资组合内不具备足额的安妥要求的赎回对价，可 能导致出现赎回失败的情形。   另外，基金管束东谈主可能根据成份股市值范畴变化等要素调养最小申购赎回单元，由此可 能导致投资者按原最小申购赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎 回单元全部赎回，而只可在二级市场卖出全部或部分基金份额。   本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分红份股 流动性差等要素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。   本基金的多项作事托福第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到阻抑、暂停或隔断， 由此影响对投资者申购赎回作事的风险。   （2）登记结算机构可能调养结算轨制，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方 式发生变化，轨制调养可能给投资者带来贯通偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交 易所偏激他代理机构。   （3）证券交易所、登记结算机构、基金托管东谈主偏激他代理机构可能背信，导致基金或投 资者利益受损的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共 同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出 现较大亏本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关联的风险，包括存托凭证捏有东谈主与境 外基础证券刊行东谈主的鼓动在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风险；存托凭   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 证捏有东谈主在分红派息、左右表决权等方面的特别安排可能激发的风险；存托左券自动拘谨 存托凭证捏有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证捏 有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续 信息走漏监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环 境互异可能导致的其他风险。   （三）信用风险   指基金在交易过程发生交收背信，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现背信、拒却支付 到期本息，导致基金资产损失。   （四）流动性风险   指基金资产不可连忙转动成现款，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在绽开式基金交易过程中，可能会发生无数赎回的情形。无数赎回可能会产生基金仓位调 整的难题，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。   （五）管束风险   在基金管束运作过程中，可能因基金管束东谈主对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管束东谈主的管束水平、管束妙技和管束期间等对基 金收益水平存在影响。   （六）操作或期间风险   指关联当事东谈主在业务各设施操作过程中，因里面阻抑存在毛病或者东谈主为要素酿成操作 猖獗或违背操作规程等引致的风险，例如，越权非法交易、司帐部门诓骗、交易舛错、IT 系统故障等风险。   在绽开式基金的多样交易行径或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种期间风险可能来自基金管束公 司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。   （七）合规性风险   指基金管束或运作过程中，违背国度法律法例的划定，或者基金投资违背法例及基金 合同磋商划定的风险。   （八）其它风险   构兵、当然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危境、行业竞争、代理商背信、托管行背信等超出基金管束东谈主自身径直阻抑 能力之外的风险，可能导致基金或者基金捏有东谈主利益受损。   （九）风险声明 投资风险。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 金并不黑白直销销售机构的入款或欠债，也莫得经非直销销售机构担保或者背书， 非直销销 售机构并不可保证其收益或本金安全。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）         二十一、基金合同的隔断与基金财产的算帐   (一)基金合同的隔断   出现下列情形之一的，基金合同隔断： 接的；   基金合同隔断后，基金管束东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、基金合同偏激他磋商划定，左右请求给付酬劳、从基金财产中获取补偿的权利。   (二)基金财产的算帐 金资产进行算帐。   （1）自基金合同隔断事由之日起 30 个职责日内由基金管束东谈主组织成立基金资产算帐 组，在基金资产算帐组领受基金资产之前，基金管束东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托 管左券的划定陆续履行保护基金资产安全的职责。   （2）基金资产算帐组成员由基金管束东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券关联业务阅历的 注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金资产算帐组不错聘用必要的职责 东谈主员。   （3）基金资产算帐组负责基金资产的督察、清理、估价、变现和分拨。基金资产算帐 组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同隔断情形发生后，由基金财产算帐组支持领受基金财产；   （2）基金财产算帐组根据基金财产的情况确定算帐期限；   （3）基金资产算帐组对基金资产进行清理和阐述；   （4）对基金资产进行估值和变现；   （5）制作算帐阐发；   （6）聘用司帐师事务所对算帐阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐阐发出具法 律意见书；   （7）将算帐阐发报中国证监会备案并公告；   （8）对基金财产进行分拨。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）  算帐用度是指基金资产算帐组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐费 用由基金资产算帐组优先从基金财产中支付。  基金财产按下列轨则反璧：  (1)支付算帐用度；  (2)缴纳所欠税款；  (3)反璧基金债务；  (4)按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。  基金资产未按前款（1）、（2）、（3）项划定反璧前，不分拨给基金份额捏有东谈主。  对于基金缴存于中国证券登记结算有限背负公司的最低结算备付金和交易单元保证金 等，在中国证券登记结算有限背负公司对其进行调养后方可收回。  基金资产算帐组作念出的算帐阐发经司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后， 报中国证监会备案并公告。      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                   二十二、基金合同内容摘抄  （一）基金份额捏有东谈主、基金管束东谈主和基金托管东谈主的权利、义务  （1）基金份额捏有东谈主的权利 表决权； 讼；  （2）基金份额捏有东谈主的义务  （1）基金管束东谈主的权利 管束费偏激他事前核准或公告的合理用度以及法律法例划定的其他用度；   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 律法例偏激行业监管要求的基础上，基金管束东谈主有权对基金托管东谈主履行本合同的情况进行 必要的监督。如以为基金托管东谈主违背了法律法例或基金合同划定对基金资产、其他基金合 同当事东谈主的利益酿成要紧损失的，应实时申诉中国证监会和银行业监督管束机构，以及采 取其他必要措施以保护本基金及关联基金合同当事东谈主的利益； 对基金代销机构行径进行必要的监督和张望； 务，并按照基金合同划定对基金登记结算机构进行必要的监督和张望； 证券所产生的权利； 关费率；  （2）基金管束东谈主的义务 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金资产； 基金资产和基金管束东谈主的财产相互悲怆，对所管束的不同基金分别管束、分别记账，进行 证券投资； 益，不得托福第三东谈主运作基金资产；   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 安妥基金合同等法律文献的划定； 他磋商划定另有划定外，在基金信息公开走漏前应赐与隐讳，不得向他东谈主泄露； 关联贵府； 管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会； 偿背负，其补偿背负不因其退任而罢职； 管东谈主追偿；  （1）基金托管东谈主的权利  （2）基金托管东谈主的义务 托管业务的专职东谈主员，负责基金资产托劳动宜； 三东谈主谋取非法利益，不得托福第三东谈主托管基金资产；      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 信息公开走漏前应赐与隐讳，不得向他东谈主泄露； 基金管束东谈主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的划定进行；如果基金管束东谈主有未 实践基金合同划定的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采选了安妥的措施； 有东谈主大会；   （二）基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决步调和功令   本基金的基金份额捏有东谈主大会，由本基金的基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主可 托福代理东谈主参加会议并左右表决权。基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票 权。   鉴于本基金和本基金的连结基金（即“嘉实深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投 资基金连结基金”，以下简称“连结基金”）的关联性，本基金连结基金的基金份额捏有东谈主 不错凭所捏有的连结基金的份额出席或者寄托代表出席本基金的份额捏有东谈主大会并参与表 决。在狡计参会份额和计票时，连结基金捏有东谈主捏有的享有表决权的基金份额数和表决票 数为，在本基金基金份额捏有东谈主大会的权益登记日，连结基金捏有本基金份额的总和乘以 该捏有东谈主所捏有的连结基金份额占连结基金总份额的比例，狡计斥逐按照四舍五入的方法， 保留到整数位。   连结基金的基金管束东谈主不应以连结基金的口头代表连结基金的全体基金份额捏有东谈主以 本基金的基金份额捏有东谈主的身份左右表决权，但可接受连结基金的特定基金份额捏有东谈主的   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 托福以连结基金的基金份额捏有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额捏有东谈主大会并参与 表决。   连结基金的基金管束东谈主代表连结基金的基金份额捏有东谈主提议召开或召集本基金份额捏 有东谈主大会的，须先苦守连结基金《基金合同》的约定召开连结基金的基金份额捏有东谈主大会， 连结基金的基金份额捏有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额捏有东谈主大会的，由连结基 金的基金管束东谈主代表连结基金的基金份额捏有东谈主提议召开或召集本基金份额捏有东谈主大会。   （1）隔断基金合同；   （2）转念基金运作方式；   （3）提高基金管束东谈主、基金托管东谈主的酬劳规范，但根据法律法例的要求提高该等酬劳 规范的除外；   （4）更换基金管束东谈主、基金托管东谈主；   （5）变更基金类别；   （6）变更基金投资标的、范围或策略；   （7）变更基金份额捏有东谈主大会议事步调、表决方式和表决步调；   （8）本基金与其他基金合并；   （9）隔断基金上市，但被深圳证券交易所决定隔断上市的除外；   （10）对基金合同当事东谈主权利、义务产生要紧影响，需召开基金份额捏有东谈主大会的基金 合同变更等其他事项；   （11）法律法例或中国证监会划定的其他应当召开基金份额捏有东谈主大会的事项。   （1）调低基金管束费率、基金托管费率；   （2）在法律法例和基金合同划定的范围内变更本基金的申购费率、调低赎回费率或变 更收费方式；   （3）因相应的法律法例、深圳证券交易所或者登记结算机构的关联业务功令发生变动 以及中国证监会的关联划定，应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改不触及基金合同当事东谈主权利义务关系发生本色性变化；   （5）对基金合同的修改对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响；   （6）基金管束东谈主、关联证券交易所和登记结算机构在法律法例、《基金合同》划定的 范围内调养磋商基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的功令；   （7）除法律法例或基金合同划定应当召开基金份额捏有东谈主大会之外的其他情形。   （1）除法律法例或基金合同另有约定外，基金份额捏有东谈主大会由基金管束东谈主召集。    深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （2）基金托管东谈主以为有必要召开基金份额捏有东谈主大会的，应当向基金管束东谈主提议书面 提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管 东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不 召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当自行召集。   （3）单独或共计代表基金份额 10%以上的基金份额捏有东谈主以为有必要召开基金份额捏 有东谈主大会的，应当向基金管束东谈主提议书面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额捏有东谈主代表和基金托管东谈主。   基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不 召集，单独或共计代表基金份额 10%以上的基金份额捏有东谈主仍以为有必要召开的，应当向 基金托管东谈主提议书面提议。   基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的 基金份额捏有东谈主代表和基金管束东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起   （4）单独或共计代表基金份额 10%以上的基金份额捏有东谈主就祛除事项书面要求召开基 金份额捏有东谈主大会，而基金管束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10% 以上的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。   （5）基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金管束东谈主、基金托管东谈主 应当配合，不得浮松、干涉。   （6）基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主负责遴聘确定开会时期、地点、方式和权益登记日。   召开基金份额捏有东谈主大会，召集东谈主应当于会议召开前 30 天在指定媒介上公告。基金份 额捏有东谈主大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额捏有东谈主大融会知将至少载明以下 内容：   （1）会议召开的时期、地点、方式；   （2）会议拟审议的主要事项、议事步调和表决方式；   （3）代理投票授权托福文献投递时期和地点；   （4）会务常设磋商东谈主姓名、电话；   （5）权益登记日；   （6）如领受通信表决方式，还应载明具体通信方式、托福的公证机关偏激磋商方式和 磋商东谈主、表决意见的提交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的投递地址等内容。   基金份额捏有东谈主大会的召开方式包括现场开会和通信方式开会。现场开会由基金份额 捏有东谈主本东谈主出席或通过授权寄托其代理东谈主出席，现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 权代表应当出席；通信方式开会指按照基金合同的关联划定以通信方式进行表决。会议的 召开方式由召集东谈主确定。   现场开会同期安妥以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者捏有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的托福东谈主捏有基金份 额的凭证和授权托福文献等文献安妥法律法例、本基金合同和会议文书的划定；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证涌现，全部有用凭 证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上。   在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）召集东谈主按基金合同划定公布会议文书后，在两个职责日内一语气公布关联指示性公 告；   （2）召集东谈主按照会议文书划定的方式收取基金份额捏有东谈主的表决意见；   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的基金份额捏有东谈主所代表的 基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上；   （4）径直出具表决意见的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意见的其他代表， 同期提交的捏有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的托福东谈主捏有基金份额的凭证和授 权托福等文献安妥法律法例、基金合同和会议文书的划定；   （5）会议文书公布前已报中国证监会备案。   如果开会条件够不上上述的条件，则召集东谈主可另行确定并公告再行表决的时期(至少应 在 25 个职责日后)，且确定有权出席会议的基金份额捏有东谈主阅历的权益登记日应保捏不变。   （1）议事内容及提案权 以在大会召集东谈主发出会议文书前向大会召集东谈主提交需由基金份额捏有东谈主大会审议表决的提 案。   a、关联性。大会召集东谈主对于基金份额捏有东谈主提案触及事项与基金有径直关系，而且不 超出法律法例和基金合同划定的基金份额捏有东谈主大会权柄范围的，应提交大会审议；对于 不安妥上述要求的，不提交基金份额捏有东谈主大会审议。如果召集东谈主决定不将基金份额捏有 东谈主提案提交大会表决，应当在该次基金份额捏有东谈主大会上进行证明和说明。   b、步调性。大会召集东谈主不错对基金份额捏有东谈主的提案触及的步调性问题作念出决定。如 将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东谈主同意；原提案东谈主不同意变更的，大会主捏 东谈主不错就步调性问题提请基金份额捏有东谈主大会作念出决定，并按照基金份额捏有东谈主大会决定 的步调进行审议。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 表决的提案，或基金管束东谈主或基金托管东谈主提交基金份额捏有东谈主大会审议表决的提案，未获 得基金份额捏有东谈主大会审议通过，就祛除提案再次提请基金份额捏有东谈主大会审议，其时期 间隔不少于 6 个月。法律法例另有划定的除外。   （2）议事步调   在现场开会的方式下，源头由召集东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议， 报经中国证监会核准或备案后收效。在通信表决开会的方式下，源头由召集东谈主在会议文书 中公布提案，在所文书的表决截止日历后 2 个职责日内在大会聘用的公证机关的公证员的 公证下统计全部有用表决并形成决议，报经中国证监会核准或备案后收效。   （1）基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额享有对等的表决权。   （2）基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议：   对于相配决议应当经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三分之二以上（含三分之 二）通过。   对于一般决议应当经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的 50%以上通过。   更换基金管束东谈主或者基金托管东谈主、转念基金运作方式或隔断基金合同应当以相配决议 通过方为有用。   基金份额捏有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，安妥法律法例、基金合同和会议文书划定的表决意见即视 为有用的表决；表决意见无极不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见 的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或祛除项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   （1）现场开会 或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议出手后布告在出席会议的基 金份额捏有东谈主中推举两名基金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员(如果基金管 理东谈主为召集东谈主，则监督员由基金托管东谈主的授权代表担任；如基金托管东谈主为召集东谈主，则监督 员由基金托管东谈主在出席会议的基金份额捏有东谈主中指定)共同担任监票东谈主；如大会由基金份额      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 捏有东谈主自行召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议出手后布告在出席会议的基金 份额捏有东谈主中推举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票东谈主。 果。 大会主捏东谈主未进行再行盘点，而出席大会的基金份额捏有东谈主或者基金份额捏有东谈主代理东谈主对 大会主捏东谈主布告的表决斥逐有异议，其有权在布告表决斥逐后立即要求再行盘点，大会主 捏东谈主应当立即再行盘点并公布再行盘点斥逐。再行盘点仅限一次。 者基金托管东谈主拒不配合的，则参加会议的基金份额捏有东谈主有权推举三名基金份额捏有东谈主代 表共同担任监票东谈主进行计票。 响计票的遵守。   （2）通信方式开会   在通信方式开会的情况下，计票方式可采选如下方式：   由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基 金管束东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管束东谈主 或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决斥逐。但基金管 理东谈主或基金托管东谈主应当至少提前两个职责日文书召集东谈主。   （1）基金份额捏有东谈主大会按照《基金法》磋商法律法例划定表决通过的事项，召集东谈主 应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额捏有东谈主大会决定的事项自 中国证监会照章核准或者出具无异议意见之日起收效。   （2）收效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金管束东谈主、基金托管 东谈主均有法律拘谨力。基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当实践收效的基金份额 捏有东谈主大会的决定。   （3）基金份额捏有东谈主大会决议应当收效后依照《信息走漏管束办法》的磋商划定，由 基金份额捏有东谈主大会召集东谈主在指定媒介上公告。   （4）如果领受通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭 全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。   （三）基金合同排除和隔断的意义、步调   有下列情形之一的，本基金合同应当隔断：      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （1）基金份额捏有东谈主大会决定隔断；   （2）因要紧非法、非法行径，被中国证监会责令隔断的；   （3）基金管束东谈主、基金托管东谈主职责隔断，在六个月内莫得新基金管束东谈主、基金托管东谈主 邻接的；   （4）法律法例和基金合同划定的其他情形。   基金合同隔断后，基金管束东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、基金合同偏激他磋商法律法例的划定，左右请求给付酬劳、从基金资产中获取补 偿的权利。   （1）基金合同隔断，基金管束东谈主应当按法律法例和本基金合同的磋商划定组织算帐组 对基金资产进行算帐。   （2）基金资产算帐组 在基金资产算帐组领受基金资产之前，基金管束东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管协 议的划定陆续履行保护基金资产安全的职责。 册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金资产算帐组不错聘用必要的职责主谈主 员。 不错照章进行必要的民事行为。   （3）算帐步调 意见书；   （4）算帐用度   算帐用度是指基金资产算帐组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金资产算帐组优先从基金资产中支付。   （5）基金剩余财产的分拨   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   基金资产按下列轨则反璧：   基金资产未按前款 1）、2）、3）项划定反璧前，不分拨给基金份额捏有东谈主。   对于基金缴存于中国证券登记结算有限背负公司的最低结算备付金和交易单元保证金 等，在中国证券登记结算有限背负公司对其进行调养后方可收回。   （6）基金资产算帐的公告   基金资产算帐组作念出的算帐阐发经司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后， 报中国证监会备案并公告。   （7）基金资产算帐账册及文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   （四）争议惩处方式 好协商惩处，但若自一方书面提议协商惩处争议之日起 60 日内争议未能以协商方式惩处的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有用的仲 裁功令进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   本基金合同正本一式六份，除上报磋商监管机构二份外，基金管束东谈主、基金托管东谈主各 捏有二份，每份具有同等的法律遵守。   基金合同存放在基金管束东谈主和基金托管东谈主住所，投资者在支付工本费后，可在合理时 间内取得上述文献复印件，基金合同条件及内容应以基金合同正本为准。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）             二十三、基金托管左券的内容摘抄  （一）托管左券当事东谈主  称号：嘉实基金管束有限公司  住所：中国（上海）目田贸易张望区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  法定代表东谈主: 经雷  成立时期： 1999 年 3 月 25 日  批准设立机关：中国证券监督管束委员会  批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】5 号  组织面孔： 有限背负公司（中外搭伙）  注册成本： 1.5 亿元东谈主民币  计划范围： 基金召募、基金销售、资产管束及中国证监会许可的其他业务  存续期间： 捏续计划  称号：中国银行股份有限公司  住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东谈主: 葛海蛟  成立时期： 1983 年 10 月 31 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号  组织面孔：股份有限公司  注册成本： 东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整  计划范围： 给与东谈主民币入款；披发短期、中期和历久贷款；办理结算；办理单据贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借； 提供信用证作事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱作事；外汇入款；外 汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇 借款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买 卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国 外信用卡的刊行及付款；资信走访、磋议、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属 买卖；国外分支机构计划与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法 令可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。  存续期间： 捏续计划  （二）基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 对基金管束东谈主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：   （1）对基金的投资范围、投资对象进行监督。   基金管束东谈主应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管东谈主。 基金管束东谈主不错根据本质情况的变化，对各投资品种的具体范围赐与更新和调养，并文书 基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资范围对基金的投资进行监督；   （2）对基金投融资比例进行监督   （3）对基金投资攻击行径进行监督。为对基金攻击从事的关联交易进行监督，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应相互提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他要紧锋利关系 的公司名单；   （4）基金管束东谈主向基金托管东谈主提供其银行间债券市场交易的交易敌手库，交易敌手库 由银行间交易会员中财务情景较好、实力浑厚、信用等第高的交易敌手组成。基金管束东谈主 不错根据本质情况的变化，实时对交易敌手库赐与更新和调养，并文书基金托管东谈主。基金 管束东谈主参与银行间债券市场交易的交易敌手应安妥交易敌手库的范围。基金托管东谈主对基金 管束东谈主参与银行间债券市场交易的交易敌手是否安妥交易敌手库进行监督；   （5）基金托管东谈主对银行间市场交易的交易方式的阻抑按如下约定进行监督。   基金管束东谈主应按照审慎的风险峻抑原则，对银行间交易敌手的资信情景进行评估，控 制交易敌手的资信风险，确定与种种交易敌手所适用的交易结算方式，在具体的交易中， 应尽力图取对基金有意的交易方式。由于交易敌手资信风险引起的损失，基金托管东谈主不承 担背负。   （6）基金如投资银行入款，基金管束东谈主应根据法律法例的划定及基金合同的约定，事 先确定安妥条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主据以对基 金投资银行入款的交易敌手是否安妥上述名单进行监督；   （7）对法律法例划定及《基金合同》约定的基金投资的其他方面进行监督。 算、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、关联 信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行复核。 《基金合同》及本左券的约定，应实时文书基金管束东谈主限期纠正，基金管束东谈主收到文书后应 实时查对阐述并以书面面孔对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随 时对文书县项进行复查。基金管束东谈主对基金托管东谈主文书的非法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东谈主应实时向中国证监会阐发。 定，应当拒却实践，立即文书基金管束东谈主，并依照法律法例的划定实时向中国证监会阐发。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据交易步调照旧收效的指示违背法律法例和其他磋商划定， 或者违背《基金合同》、本左券约定的，应当立即文书基金管束东谈主，并依照法律法例的划定 实时向中国证监会阐发。 间内回应基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行证明或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督阐发的，基金管束东谈主应积极配合提供关联数据贵府和 轨制等。   （三）基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查 律法例偏激行业监管要求的基础上，基金管束东谈主有权对基金托管东谈主履行本左券的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全督察基金资产、开设基金资产的资金 账户和证券账户、复核基金管束东谈主狡计的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管束东谈主 指示办理算帐交收、关联信息走漏和监督基金投资运作等行径。 当意义未实践或延长实践基金管束东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背法律法例、 《基金合同》及本左券磋商划定时，应实时以书面面孔文书基金托管东谈主限期纠正，基金托管 东谈主收到文书后应实时查对并以书面面孔对基金管束东谈主发出回函。在限期内，基金管束东谈主有 权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管束东谈主文书的非法 事项未能在限期内纠正的，基金管束东谈主应依照法律法例的划定阐发中国证监会。 基金管束东谈主核查托管财产的竣工性和确凿性，在划定时期内回应基金管束东谈主并改正。   （四）基金财产的督察   （1）基金资产应悲怆于基金管束东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （2）基金托管东谈主应安全督察基金资产，未经基金管束东谈主的正当合规指示或法律法例、 《基金合同》及本左券另有划定，不得自走运用、贬责、分拨基金的任何财产。   （3）基金托管东谈主按照划定开设基金资产的资金账户和证券账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金资产分别设立账户，确保基金资产的竣工与悲怆。   （5）除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》偏激他磋商法律法例划定外， 基金托管东谈主不得托福第三东谈主托管基金资产。   基金召募期满或基金管束东谈主布告罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额捏有东谈主东谈主数安妥《基金法》、《运作办法》等磋商划定后，基金管束东谈主应将召募的 属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，网下股票认购      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 所召募的股票应划入以基金托管东谈主和本基金联名方式开立的证券账户下，基金托管东谈主在收 到资金和股票当日出具阐述文献。同期，由基金管束东谈主在法如期限内聘用具有从事关联业 务阅历的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资阐发，出具的验资阐发应由参加验资 的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金管束东谈主按划定办理退 款、股票解冻事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （1）基金托管东谈主应负责本基金的银行账户的开设和管束。   （2）基金托管东谈主以本基金的口头开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基 金托管东谈主督察和使用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付现款差额、 支付现款替代款的退款、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。   （3）本基金银行账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金管束东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户 进行本基金业务之外的行为。   (4)基金银行账户的管束应安妥法律法例的磋商划定。   基金托管东谈主根据基金管束东谈主的指示以基金口头在基金托管东谈主招供的入款银行的指定营 业网点开立入款账户，并负责该账户的日常管束以及银行预留印鉴的督察和使用。基金管 理东谈主应派专东谈主协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户关联信息变更过程中，基金管束 东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的关联贵府，并对基金托管东谈主给予积极配 合和协助。   （1）基金托管东谈主应现代表本基金，以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记 结算有限背负公司开设证券账户。   （2）本基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金管束东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金 业务之外的行为。   （3）基金托管东谈主以自身法东谈主口头在中国证券登记结算有限背负公司开立结算备付金账 户，用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资 所触及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限背负公司的划定执 行。   （4）在本托管左券收效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，触及 关联账户的开设、使用的，若无关联划定，则基金托管东谈主应当比照并慑服上述对于账户开 设、使用的划定。      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   基金托管东谈主应根据登记结算机构的交收指示办理本基金因申购、赎回产生的现款替代 和现款差额的结算。   基金合同收效后，基金管束东谈主负责以基金的口头苦求并取得投入寰球银行间同行拆借 市场的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结 算有限背负公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券 和资金的算帐。在上述手续办理结束之后，由基金托管东谈主负责向中国东谈主民银行报备。   基金资产投资的什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善督察。 基金托管东谈主对其之外机构本质有用阻抑的有价凭证不承担背负。   基金托管东谈主按照法律法例督察由基金管束东谈主代表基金签署的与基金磋商的要紧合同及 磋商凭证。基金管束东谈主代表基金签署磋商要紧合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本左券另有划定外，基金管束东谈主在代表基金签署与基金有 关的要紧合同期应保证基金一方捏有两份以上的正本，以便基金管束东谈主和基金托管东谈主至少 各捏有一份正本的原件。要紧合同由基金管束东谈主与基金托管东谈主按划定各自督察至少 15 年。   （五）基金资产净值狡计和司帐核算   （1）基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指狡计日基 金资产净值除以狡计日该基金份额总和后的价值。   （2）基金管束东谈主应每绽开日对基金资产估值。估值原则应安妥《基金合同》、《证券 投资基金司帐核算业务指引》偏激他法律法例的划定。用于基金信息走漏的基金资产净值和 基金份额净值由基金管束东谈主负责狡计，基金托管东谈主复核。基金管束东谈主应于每个绽开日斥逐 后狡计得出当日的该基金份额净值，并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计斥逐复 核无误后，由基金管束东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账办法查对同 时进行。   （3）当关联法律法例或《基金合同》划定的估值方法不可客不雅反应基金资产公允价值 时，基金管束东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （4）基金管束东谈主、基金托管东谈主发现基金估值违背《基金合同》订明的估值方法、步调 以及关联法律法例的划定或者未能充分关切基金份额捏有东谈主利益时，两边应实时进行协商 和纠正。   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）   （5）当基金资产的估值导致基金份额净值少量点后四位内发生差错时，视为基金份额 净值估值舛错。当基金份额净值出现舛错时，基金管束东谈主应当立即赐与纠正，并采选合理 的措施羁系损失进一步扩大；当计价舛错达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当 报中国证监会备案；当计价舛错达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应当在报中国证 监会备案的同期并实时进行公告。如法律法例或监管机关对前述内容另有划定的，按其规 定处理。   （6）除基金合同和本左券另有约定外，由于基金管束东谈主对外公布的任何基金净值数据错 误，导致该基金资产或基金份额捏有东谈主的本质损失，基金管束东谈主应酬此承担背负。若基金 托管东谈主狡计的净值数据正确，则基金托管东谈主对该损失不承担背负；若基金托管东谈主狡计的净 值数据也不正确，则基金托管东谈主也同意担部分未正确履行复核义务的背负。如果上述舛错 酿成了基金资产或基金份额捏有东谈主的不当得利，且基金管束东谈主及基金托管东谈主已各自承担了 补偿背负，则基金管束东谈主应负责向不当得利之主体主见返还不当得利。如果返还金额不及 以弥补基金管束东谈主和基金托管东谈主已承担的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返 还金额进行分拨。   （7）由于证券交易所偏激登记结算公司发送的数据舛错，或由于其他不可抗力原因， 基金管束东谈主和基金托管东谈主固然照旧采选必要、安妥、合理的措施进行张望，然而未能发现 该舛错的，由此酿成的基金资产估值舛错，基金管束东谈主和基金托管东谈主不错罢职补偿背负。 但基金管束东谈主和基金托管东谈主应当积极采选必要的措施摒除由此酿成的影响。   （8）如果基金托管东谈主的复核斥逐与基金管束东谈主的狡计斥逐存在互异，且两边经协商未 能达成一致，基金管束东谈主不错按照其对基金份额净值的狡计斥逐对外赐与公布，基金托管 东谈主不错将关联情况报中国证监会备案。   （1）基金账册的建立   基金管束东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的祛除记账方法和会 计处理原则，分别独随即设立、登记和督察基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行 查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在不合，应以基金管 理东谈主的处理方法为准。   （2）司帐数据和财务想象的查对   基金管束东谈主和基金托管东谈主应如期就司帐数据和财务想象进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   （3）基金财务报表和如期阐发的编制和复核   基金财务报表由基金管束东谈主和基金托管东谈主每月分别悲怆编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个职责日内完成；《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更 的，基金管束东谈主应当在三个职责日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 募说明书其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金管束东谈主应当在季度结 束之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度阐发，将季度阐发登载在指定网站上，并将季 度阐发指示性公告登载在指定报刊上；基金管束东谈主应当在上半年斥逐之日起两个月内，编 制完成基金中期阐发，将中期阐发登载在指定网站上，并将中期阐发指示性公告登载在指 定报刊上；基金管束东谈主应当在每年斥逐之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度 阐发登载在指定网站上，并将年度阐发指示性公告登载在指定报刊上。基金合同收效不及 两个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年度阐发。   基金管束东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主 在收到后应 3 个职责日内进行复核，并将复核斥逐书面文书基金管束东谈主。基金管束东谈主在季 度阐发完成当日，将磋商阐发提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个职责日 内完成复核，并将复核斥逐书面文书基金管束东谈主。基金管束东谈主在中期阐发完成当日，将有 关阐发提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个职责日内完成复核，并将复核 斥逐书面文书基金管束东谈主。基金管束东谈主在年度阐发完成当日，将磋商阐发提供基金托管东谈主 复核，基金托管东谈主应在收到后 15 个职责日内完成复核，并将复核斥逐书面文书基金管束东谈主。 基金管束东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交易均以加密传果然方式或两边约定的其他方式 进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行调养，调养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以 基金管束东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管束东谈主提供的阐发上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。如果 基金管束东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就关联报抒发成一致，基金管束东谈主 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关联情况报证监会备案。   （六）基金份额捏有东谈主名册的登记与督察   基金份额捏有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额捏有东谈主的称号和捏有的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册包括以下几类：   （1）基金召募期斥逐时的基金份额捏有东谈主名册；   （2）基金权益登记日的基金份额捏有东谈主名册；   （3）基金份额捏有东谈主大会登记日的基金份额捏有东谈主名册；   （4）每半年度终末一个交易日的基金份额捏有东谈主名册。   对于每半年度终末一个交易日的基金份额捏有东谈主名册，基金管束东谈主应在每半年度斥逐 后 5 个职责日内如期向基金托管东谈主提供。对于基金召募期斥逐时的基金份额捏有东谈主名册、   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新） 基金权益登记日的基金份额捏有东谈主名册以及基金份额捏有东谈主大会登记日的基金份额捏有东谈主 名册，基金管束东谈主应在关联的名册生成后 5 个职责日内向基金托管东谈主提供。   基金托管东谈主应妥善督察基金份额捏有东谈主名册。如基金托管东谈主无法妥善保存捏有东谈主名册， 基金管束东谈主应实时向中国证监会阐发，并代为履行督察基金份额捏有东谈主名册的职责。基金 托管东谈主应酬基金管束东谈主由此产生的督察费给予补偿。   （七）争议惩处方式 商惩处。但若自一方书面提议协商惩处争议之日起 60 日内争议未能以协商方式惩处的，则 任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有用的仲裁 功令进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。   （八）托管左券的修改与隔断   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行变更。变更后的新左券，其内容不得 与《基金合同》的划定有任何冲突。变更后的新左券应当报中国证监会核准。   发生以下情况，本托管左券应当隔断：   （1）《基金合同》隔断；   （2）本基金更换基金托管东谈主；   （3）本基金更换基金管束东谈主；   （4）发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法例划定的隔断事项。   基金管束东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及磋商法律法例的划定对本基金的财产进 行算帐。      深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                二十四、对基金份额捏有东谈主的作事   对本基金份额捏有东谈主的作当事人要由基金管束东谈主、发售代理机构、申购赎回代理券商提 供。   以下是基金管束东谈主提供的主要作事内容，基金管束东谈主根据基金份额捏有东谈主的需要和市 场的变化，有权加多或变更作事技俩。   （一）居品讯息磋议作事   投资者如果念念查询基金净值、关联公告、基金居品与作事等信息，可通过拨打基金管 理东谈主客户作事电话 400-600-8800（免远程话费）、（010）85712266，或登录本基金管束东谈主 网站（www.jsfund.cn）进行磋议、查询。   （二）客户投诉与建议受理作事   客户对咱们职责的意见和建议，可通过客服热线、留言信箱、电子邮件或信函等方式 向咱们提议，对于正常投诉咱们会在两天内赐与回复，对于要紧投诉的回复不向上 72 小时。 深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）               二十五、其他应走漏事项 以下信息走漏事项已通过划定媒介（含基金管束东谈主网站）公开走漏。 序号              临时阐发称号                     走漏时期      券投资基金主流动性作事商公告   深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）            二十六、招募说明书存放及查阅方式   本《招募说明书》存放在基金管束东谈主、基金托管东谈主及基金销售机构住所，投资者可在营 业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管束东谈主和基金托管东谈主保证其所提供的文本 的内容与所公告的内容完全一致。 深证基本面 120 交易型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 08 月 27 日更新）                  二十七、备查文献 存放地点：基金管束东谈主、基金托管东谈主处 查阅方式：投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                        嘉实基金管束有限公司

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